PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BA.L с IMBBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BA.L с IMBBY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BA.L (BAE Systems plc) and IMBBY (Imperial Brands PLC) are both stocks. BA.L operates in Aerospace & Defense (Industrials), while IMBBY operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BA.L returned 18.87%/yr vs 4.95%/yr for IMBBY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BA.L и IMBBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в BAE Systems plc (BA.L) и Imperial Brands PLC (IMBBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BA.L торгуется в GBp, в то время как IMBBY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMBBY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BA.L показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у IMBBY с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции BA.L превзошли акции IMBBY по среднегодовой доходности: 18.87% против 4.95% соответственно.

BA.L

1 день
-1.62%
1 месяц
-0.91%
С начала года
12.71%
6 месяцев
13.60%
1 год
3.23%
3 года*
28.80%
5 лет*
32.37%
10 лет*
18.87%

IMBBY

1 день
0.33%
1 месяц
2.98%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-8.93%
1 год
2.76%
3 года*
24.94%
5 лет*
19.45%
10 лет*
4.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BA.L и IMBBY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BA.L
BAE Systems plc		12.71%52.12%5.88%33.31%60.92%17.57%-9.28%28.43%-16.75%0.30%
IMBBY
Imperial Brands PLC		-7.12%29.01%50.14%-4.49%36.61%15.22%-8.95%-14.05%-18.87%-6.01%

Correlation

The correlation between BA.L and IMBBY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.23

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BA.L:

£57.97B

IMBBY:

$30.19B

EPS

BA.L:

£1.33

IMBBY:

£5.30

Коэффициент P/E

BA.L:

14.41

IMBBY:

5.32

Коэффициент PEG

BA.L:

2.30

IMBBY:

2.13

Коэффициент P/S

BA.L:

1.06

IMBBY:

0.60

Коэффициент P/B

BA.L:

4.92

IMBBY:

5.58

Общая выручка (12 мес.)

BA.L:

£54.65B

IMBBY:

£38.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

BA.L:

£4.75B

IMBBY:

£13.55B

EBITDA (12 мес.)

BA.L:

£7.55B

IMBBY:

£8.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BAE Systems plc

Imperial Brands PLC

Часто сравнивают с BA.L:
BA.L с RTXBA.L с BAB.LBA.L с AVAVBA.L с LDO.MIBA.L с LHXBA.L с AIR.PABA.L с LLOY.L
Часто сравнивают с IMBBY:
IMBBY с MOIMBBY с HUMIMBBY с MAIMBBY с OIMBBY с TSLAIMBBY с FBTCIMBBY с QQQ

Доходность на риск

BA.L vs. IMBBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BA.L
Ранг доходности на риск BA.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
IMBBY
Ранг доходности на риск IMBBY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMBBY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMBBY: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMBBY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMBBY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMBBY: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BA.L c IMBBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems plc (BA.L) и Imperial Brands PLC (IMBBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BA.LIMBBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
0.14

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
0.33

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.04

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

0.15

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.33

0.37

-0.04

BA.L vs. IMBBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BA.L на текущий момент составляет 0.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMBBY равному 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BA.L и IMBBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BA.L и IMBBY

Максимальная просадка BA.L за все время составила -43.67%, что меньше максимальной просадки IMBBY в -60.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA.L и IMBBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BA.LIMBBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.67%

-60.06%

+16.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.30%

-18.26%

-3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.30%

-18.26%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-21.86%

+0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.80%

-60.06%

+22.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.12%

-13.98%

-3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.74%

-24.00%

+11.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.84%

7.53%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BA.L и IMBBY

BAE Systems plc (BA.L) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с Imperial Brands PLC (IMBBY) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что BA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMBBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BA.LIMBBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

6.07%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.43%

15.92%

+7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.85%

20.29%

+9.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

19.12%

+6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.07%

22.94%

+2.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BA.L и IMBBY

Дивидендная доходность BA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности IMBBY в 5.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BA.L
BAE Systems plc		1.90%1.99%2.69%2.53%2.99%4.40%4.75%4.00%4.79%3.75%3.57%4.14%
IMBBY
Imperial Brands PLC		5.75%5.37%6.04%7.62%7.03%8.58%9.92%10.41%7.93%5.03%4.54%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BA.L и IMBBY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems plc и Imperial Brands PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

8.00B10.00B12.00B14.00B202120222023202420252026
14.77B
9.22B
(BA.L) Общая выручка
(IMBBY) Общая выручка
Значения в GBP за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BA.L и IMBBY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BAE Systems plc и Imperial Brands PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%202120222023202420252026
9.2%
33.0%
Активы портфеля
BA.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.

IMBBY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Brands PLC сообщила о валовой прибыли в 3.04B при выручке в 9.22B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.

BA.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

IMBBY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Brands PLC сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 9.22B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.

BA.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

IMBBY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Brands PLC сообщила о чистой прибыли в 482.14M при выручке в 9.22B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

Часто задаваемые вопросы

BA.L and IMBBY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BA.L и IMBBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор