Сравнение BA.L с ESLT
BA.L (BAE Systems plc) and ESLT (Elbit Systems Ltd) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, BA.L returned 18.87%/yr vs 27.18%/yr for ESLT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BA.L и ESLT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BA.L торгуется в GBp, в то время как ESLT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESLT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BA.L показывает доходность 12.71%, что значительно ниже, чем у ESLT с доходностью 48.75%. За последние 10 лет акции BA.L уступали акциям ESLT по среднегодовой доходности: 18.87% против 27.18% соответственно.
BA.L
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 12.71%
- 6 месяцев
- 13.60%
- 1 год
- 0.36%
- 3 года*
- 28.80%
- 5 лет*
- 32.37%
- 10 лет*
- 18.87%
ESLT
- 1 день
- -6.39%
- 1 месяц
- 13.18%
- С начала года
- 48.75%
- 6 месяцев
- 65.75%
- 1 год
- 91.09%
- 3 года*
- 57.61%
- 5 лет*
- 47.89%
- 10 лет*
- 27.18%
Сравнение доходности по годам BA.L и ESLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 12.71% | 52.12% | 5.88% | 33.31% | 60.92% | 17.57% | -9.28% | 28.43% | -16.75% | 0.30% |
ESLT Elbit Systems Ltd | 48.75% | 109.10% | 24.31% | 24.73% | 6.50% | 36.05% | -17.07% | 32.38% | -8.08% | 21.18% |
Correlation
The correlation between BA.L and ESLT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г. | 0.19 |
Over the past year, BA.L and ESLT have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BA.L:
£57.97B
ESLT:
$41.10B
BA.L:
£1.33
ESLT:
$12.36
BA.L:
14.41
ESLT:
69.08
BA.L:
2.30
ESLT:
3.27
BA.L:
1.06
ESLT:
4.93
BA.L:
4.92
ESLT:
9.65
BA.L:
£54.65B
ESLT:
$8.23B
BA.L:
£4.75B
ESLT:
$2.03B
BA.L:
£7.55B
ESLT:
$861.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BA.L vs. ESLT — Ранг доходности на риск
BA.L
ESLT
Сравнение BA.L c ESLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems plc (BA.L) и Elbit Systems Ltd (ESLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BA.L | ESLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.39 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 3.98 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 10.78 | -10.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BA.L и ESLT
Максимальная просадка BA.L за все время составила -43.67%, что меньше максимальной просадки ESLT в -53.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA.L и ESLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BA.L | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.67% | -53.54% | +9.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.30% | -25.78% | +4.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.30% | -25.78% | +4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -33.66% | +12.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.80% | -36.69% | -1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.12% | -16.00% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -15.02% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 9.51% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BA.L и ESLT
Текущая волатильность для BAE Systems plc (BA.L) составляет 8.48%, в то время как у Elbit Systems Ltd (ESLT) волатильность равна 19.31%. Это указывает на то, что BA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BA.L | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 19.31% | -10.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 35.06% | -11.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.85% | 43.52% | -13.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.82% | 33.44% | -7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.07% | 29.75% | -4.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BA.L и ESLT
Дивидендная доходность BA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности ESLT в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 1.90% | 1.99% | 2.69% | 2.53% | 2.99% | 4.40% | 4.75% | 4.00% | 4.79% | 3.75% | 3.57% | 4.14% |
ESLT Elbit Systems Ltd | 0.36% | 0.47% | 0.77% | 0.94% | 1.22% | 1.03% | 1.28% | 1.14% | 1.54% | 1.32% | 1.57% | 1.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BA.L и ESLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems plc и Elbit Systems Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BA.L и ESLT
BA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.
ESLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о валовой прибыли в 552.06M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
BA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
ESLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила об операционной прибыли в 205.13M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
BA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
ESLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о чистой прибыли в 160.79M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
BA.L and ESLT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BA.L и ESLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор