PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BA.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BA.L с BRK-B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BA.L (BAE Systems plc) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. BA.L operates in Aerospace & Defense (Industrials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, BA.L returned 18.87%/yr vs 13.81%/yr for BRK-B. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BA.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в BAE Systems plc (BA.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BA.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BA.L показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции BA.L превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 18.87% против 13.81% соответственно.

BA.L

1 день
-1.62%
1 месяц
-0.62%
С начала года
12.71%
6 месяцев
13.60%
1 год
0.36%
3 года*
28.80%
5 лет*
32.37%
10 лет*
18.87%

BRK-B

1 день
0.80%
1 месяц
1.05%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-2.30%
1 год
1.60%
3 года*
11.02%
5 лет*
12.42%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BA.L и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BA.L
BAE Systems plc		12.71%52.12%5.88%33.31%60.92%17.57%-9.28%28.43%-16.75%0.30%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.17%2.99%29.31%9.69%15.59%30.17%-0.64%6.71%9.11%11.10%

Correlation

The correlation between BA.L and BRK-B is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г.

0.20

The correlation between BA.L and BRK-B shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BA.L:

£57.97B

BRK-B:

$1.06T

EPS

BA.L:

£1.33

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

BA.L:

14.41

BRK-B:

14.55

Коэффициент PEG

BA.L:

2.30

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/S

BA.L:

1.06

BRK-B:

2.81

Коэффициент P/B

BA.L:

4.92

BRK-B:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

BA.L:

£54.65B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

BA.L:

£4.75B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

BA.L:

£7.55B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BAE Systems plc

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с BA.L:
BA.L с RTXBA.L с BAB.LBA.L с AVAVBA.L с LDO.MIBA.L с LHXBA.L с AIR.PABA.L с LLOY.L
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

BA.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BA.L
Ранг доходности на риск BA.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BA.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems plc (BA.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BA.LBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
0.09

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
0.23

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.03

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

0.12

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.33

0.25

+0.08

BA.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BA.L на текущий момент составляет 0.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BA.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BA.L и BRK-B

Максимальная просадка BA.L за все время составила -43.67%, что больше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA.L и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BA.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.67%

-37.92%

-5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.30%

-11.88%

-9.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.30%

-17.26%

-4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-20.84%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.80%

-21.44%

-16.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.12%

-11.90%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.74%

-7.40%

-5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.84%

5.54%

+4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BA.L и BRK-B

BAE Systems plc (BA.L) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что BA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BA.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

4.20%

+4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.43%

12.04%

+11.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.85%

15.49%

+14.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

16.90%

+8.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.07%

19.86%

+5.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BA.L и BRK-B

Дивидендная доходность BA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BA.L
BAE Systems plc		1.90%1.99%2.69%2.53%2.99%4.40%4.75%4.00%4.79%3.75%3.57%4.14%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BA.L и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems plc и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B202120222023202420252026
14.77B
93.68B
(BA.L) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BA.L значения в GBP, BRK-B значения в USD

Сравнение рентабельности BA.L и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BAE Systems plc и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%202120222023202420252026
9.2%
28.8%
Активы портфеля
BA.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

BA.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

BA.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

BA.L and BRK-B have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BA.L и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор