Сравнение B4NQ.DE с ISTM
B4NQ.DE (BNPP Kupfer (TR) ETC) and ISTM (iShares Strategic Metals ETF) are both Metals funds - B4NQ.DE tracks the LME Copper Futures while ISTM tracks the ICE Strategic Re-Industrialization Metals Index. Both are passively managed. Over the past year, B4NQ.DE returned 43.15% vs 48.97% for ISTM. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. B4NQ.DE charges 0.90%/yr vs 0.49%/yr for ISTM.
Доходность
Сравнение доходности B4NQ.DE и ISTM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
B4NQ.DE торгуется в EUR, в то время как ISTM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISTM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, B4NQ.DE показывает доходность 12.61%, что значительно выше, чем у ISTM с доходностью 10.89%.
B4NQ.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 20.58%
- 1 год
- 43.15%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- —
ISTM
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- 10.89%
- 6 месяцев
- 20.53%
- 1 год
- 48.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам B4NQ.DE и ISTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
B4NQ.DE BNPP Kupfer (TR) ETC | 12.61% | 27.66% | 11.19% | -1.21% |
ISTM iShares Strategic Metals ETF | 10.89% | 35.79% | 14.01% | -1.69% |
Correlation
The correlation between B4NQ.DE and ISTM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г. | 0.69 |
The correlation between B4NQ.DE and ISTM has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
B4NQ.DE vs. ISTM — Ранг доходности на риск
B4NQ.DE
ISTM
Сравнение B4NQ.DE c ISTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNPP Kupfer (TR) ETC (B4NQ.DE) и iShares Strategic Metals ETF (ISTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| B4NQ.DE | ISTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.70 | 2.52 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.53 | 6.38 | +9.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| B4NQ.DE | ISTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.67 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.94 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок B4NQ.DE и ISTM
Максимальная просадка B4NQ.DE за все время составила -29.78%, что больше максимальной просадки ISTM в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок B4NQ.DE и ISTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| B4NQ.DE | ISTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.78% | -19.50% | -10.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -19.50% | +10.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -11.13% | +10.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -6.45% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 7.70% | -4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности B4NQ.DE и ISTM
Текущая волатильность для BNPP Kupfer (TR) ETC (B4NQ.DE) составляет 5.45%, в то время как у iShares Strategic Metals ETF (ISTM) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что B4NQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| B4NQ.DE | ISTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 8.61% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.83% | 26.86% | -8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.66% | 29.41% | -7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 23.00% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 23.00% | -2.70% |
Сравнение комиссий B4NQ.DE и ISTM
B4NQ.DE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ISTM в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов B4NQ.DE и ISTM
B4NQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISTM за последние двенадцать месяцев составляет около 13.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
B4NQ.DE BNPP Kupfer (TR) ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISTM iShares Strategic Metals ETF | 13.59% | 14.78% | 29.62% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
B4NQ.DE and ISTM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISTM is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISTM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.90% for B4NQ.DE.
B4NQ.DE tracks LME Copper Futures, while ISTM tracks ICE Strategic Re-Industrialization Metals Index. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.90% for B4NQ.DE and 0.49% for ISTM.
Подберите оптимальное распределение для B4NQ.DE и ISTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор