Сравнение B4NQ.DE с DBB
B4NQ.DE (BNPP Kupfer (TR) ETC) and DBB (Invesco DB Base Metals Fund) are both Metals funds - B4NQ.DE tracks the LME Copper Futures while DBB tracks the DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, B4NQ.DE returned 9.94%/yr vs 8.84%/yr for DBB. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. B4NQ.DE charges 0.90%/yr vs 0.80%/yr for DBB.
Доходность
Сравнение доходности B4NQ.DE и DBB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
B4NQ.DE торгуется в EUR, в то время как DBB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBB были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, B4NQ.DE показывает доходность 12.61%, что значительно ниже, чем у DBB с доходностью 13.56%.
B4NQ.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 20.58%
- 1 год
- 43.15%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- —
DBB
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 13.56%
- 6 месяцев
- 18.24%
- 1 год
- 40.02%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение доходности по годам B4NQ.DE и DBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4NQ.DE BNPP Kupfer (TR) ETC | 12.61% | 27.66% | 11.19% | -0.03% | -5.09% | 34.69% | 13.54% | 6.45% | -13.91% | 19.60% |
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 13.56% | 10.17% | 15.03% | -1.89% | -6.34% | 38.62% | 6.01% | 1.06% | -15.69% | 14.05% |
Correlation
The correlation between B4NQ.DE and DBB is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2017 г. | 0.66 |
The correlation between B4NQ.DE and DBB has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
B4NQ.DE vs. DBB — Ранг доходности на риск
B4NQ.DE
DBB
Сравнение B4NQ.DE c DBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNPP Kupfer (TR) ETC (B4NQ.DE) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| B4NQ.DE | DBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.70 | 4.27 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.53 | 16.56 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| B4NQ.DE | DBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 2.27 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.46 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.11 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок B4NQ.DE и DBB
Максимальная просадка B4NQ.DE за все время составила -29.78%, что меньше максимальной просадки DBB в -56.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок B4NQ.DE и DBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| B4NQ.DE | DBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.78% | -56.36% | +26.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -9.41% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.98% | -19.19% | -3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | -33.66% | +6.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -3.14% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -22.61% | +11.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.42% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности B4NQ.DE и DBB
BNPP Kupfer (TR) ETC (B4NQ.DE) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB) имеют волатильность 5.45% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| B4NQ.DE | DBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 5.50% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.83% | 14.96% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.66% | 17.72% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 19.45% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 17.98% | +2.32% |
Сравнение комиссий B4NQ.DE и DBB
B4NQ.DE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DBB в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов B4NQ.DE и DBB
B4NQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4NQ.DE BNPP Kupfer (TR) ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.35% | 2.61% | 4.75% | 7.21% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
B4NQ.DE and DBB have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBB is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBB is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.90% for B4NQ.DE.
B4NQ.DE tracks LME Copper Futures, while DBB tracks DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. They also come from different issuers: BNP Paribas and Invesco. Their fees differ too: 0.90% for B4NQ.DE and 0.80% for DBB.
Подберите оптимальное распределение для B4NQ.DE и DBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор