Сравнение B с ENGIY
B (Barrick Mining Corporation) and ENGIY (Engie SA ADR) are both stocks. B operates in Gold (Basic Materials), while ENGIY operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, B returned 9.22%/yr vs 13.87%/yr for ENGIY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности B и ENGIY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, B показывает доходность -8.24%, что значительно ниже, чем у ENGIY с доходностью 21.91%. За последние 10 лет акции B уступали акциям ENGIY по среднегодовой доходности: 9.22% против 13.87% соответственно.
B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.12%
- С начала года
- -8.24%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 103.64%
- 3 года*
- 35.48%
- 5 лет*
- 14.10%
- 10 лет*
- 9.22%
ENGIY
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 21.91%
- 6 месяцев
- 26.53%
- 1 год
- 46.43%
- 3 года*
- 33.82%
- 5 лет*
- 23.62%
- 10 лет*
- 13.87%
Сравнение доходности по годам B и ENGIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | -8.24% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -14.75% | 24.60% | 38.45% | -5.01% | -8.80% |
ENGIY Engie SA ADR | 21.91% | 79.77% | -5.17% | 35.23% | 4.34% | 0.59% | -5.38% | 19.84% | -11.88% | 49.24% |
Correlation
The correlation between B and ENGIY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2008 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
B:
$66.10B
ENGIY:
$91.66B
B:
$3.59
ENGIY:
$2.94
B:
10.98
ENGIY:
10.52
B:
1.11
ENGIY:
0.03
B:
3.52
ENGIY:
0.57
B:
2.41
ENGIY:
2.78
B:
$19.00B
ENGIY:
$145.51B
B:
$10.32B
ENGIY:
$40.55B
B:
$12.63B
ENGIY:
$29.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
B vs. ENGIY — Ранг доходности на риск
B
ENGIY
Сравнение B c ENGIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Mining Corporation (B) и Engie SA ADR (ENGIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| B | ENGIY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.38 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 3.22 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 8.40 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| B | ENGIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 2.17 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.98 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.53 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.16 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок B и ENGIY
Максимальная просадка B за все время составила -88.51%, что больше максимальной просадки ENGIY в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок B и ENGIY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| B | ENGIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.51% | -64.15% | -24.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.31% | -14.49% | -14.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.31% | -18.38% | -10.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.96% | -34.50% | -13.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.13% | -48.73% | -8.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.58% | -7.68% | -16.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.29% | -35.46% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.74% | 5.55% | +6.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности B и ENGIY
Barrick Mining Corporation (B) имеет более высокую волатильность в 17.02% по сравнению с Engie SA ADR (ENGIY) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENGIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| B | ENGIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.02% | 5.08% | +11.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.55% | 17.34% | +17.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.83% | 21.57% | +23.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.14% | 24.13% | +12.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.80% | 26.35% | +10.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов B и ENGIY
Дивидендная доходность B за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности ENGIY в 3.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | 2.33% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
ENGIY Engie SA ADR | 3.94% | 6.40% | 5.47% | 8.78% | 6.76% | 4.33% | 0.00% | 5.25% | 6.00% | 9.09% | 12.96% | 6.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей B и ENGIY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barrick Mining Corporation и Engie SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности B и ENGIY
B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
ENGIY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Engie SA ADR сообщила о валовой прибыли в 3.79B при выручке в 33.63B, что соответствует валовой рентабельности в 11.3%.
B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.
ENGIY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Engie SA ADR сообщила об операционной прибыли в 3.94B при выручке в 33.63B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
ENGIY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Engie SA ADR сообщила о чистой прибыли в 898.30M при выручке в 33.63B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
B and ENGIY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
B has higher volatility (17.02%) compared to ENGIY (5.08%). In terms of maximum drawdown, B dropped -88.51% vs ENGIY's -64.15%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для B и ENGIY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор