PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение B с ATEYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение B с ATEYY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

B (Barrick Mining Corporation) and ATEYY (Advantest Corp DRC) are both stocks. B operates in Gold (Basic Materials), while ATEYY operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, B returned 9.22%/yr vs 51.21%/yr for ATEYY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности B и ATEYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barrick Mining Corporation (B) и Advantest Corp DRC (ATEYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, B показывает доходность -8.24%, что значительно ниже, чем у ATEYY с доходностью 31.02%. За последние 10 лет акции B уступали акциям ATEYY по среднегодовой доходности: 9.22% против 51.21% соответственно.

B

1 день
0.00%
1 месяц
-8.12%
С начала года
-8.24%
6 месяцев
-0.15%
1 год
103.64%
3 года*
35.48%
5 лет*
14.10%
10 лет*
9.22%

ATEYY

1 день
7.82%
1 месяц
-16.54%
С начала года
31.02%
6 месяцев
27.11%
1 год
199.81%
3 года*
73.30%
5 лет*
49.34%
10 лет*
51.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам B и ATEYY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
B
Barrick Mining Corporation		-8.24%186.91%-12.29%7.86%-6.81%-14.75%24.60%38.45%-5.01%-8.80%
ATEYY
Advantest Corp DRC		31.02%122.70%68.99%111.43%-33.43%27.37%30.96%176.84%12.51%12.66%

Correlation

The correlation between B and ATEYY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.11

Over the past year, B and ATEYY have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

B:

$66.10B

ATEYY:

$120.75B

EPS

B:

$3.59

ATEYY:

$520.21

Коэффициент P/E

B:

10.98

ATEYY:

0.32

Коэффициент PEG

B:

1.11

ATEYY:

0.00

Коэффициент P/S

B:

3.52

ATEYY:

0.11

Коэффициент P/B

B:

2.41

ATEYY:

0.15

Общая выручка (12 мес.)

B:

$19.00B

ATEYY:

$1.14T

Валовая прибыль (12 мес.)

B:

$10.32B

ATEYY:

$736.09B

EBITDA (12 мес.)

B:

$12.63B

ATEYY:

$533.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barrick Mining Corporation

Advantest Corp DRC

Часто сравнивают с B:
B с spyB с AB с VOOB с SPYB с AAPLB с TGIB с MSFT
Часто сравнивают с ATEYY:
ATEYY с TOELYATEYY с ACFNATEYY с OPXSATEYY с BKTIATEYY с LSRCYATEYY с IYWATEYY с SMH

Доходность на риск

B vs. ATEYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
B
Ранг доходности на риск B: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа B: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино B: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега B: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара B: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина B: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ATEYY
Ранг доходности на риск ATEYY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATEYY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATEYY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATEYY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATEYY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATEYY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение B c ATEYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Mining Corporation (B) и Advantest Corp DRC (ATEYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BATEYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.96

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.19

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

6.05

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.86

16.62

-7.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

B vs. ATEYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа B на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ATEYY равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа B и ATEYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BATEYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.96

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.94

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

1.07

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.13

-0.94

Просадки

Сравнение просадок B и ATEYY

Максимальная просадка B за все время составила -88.51%, что больше максимальной просадки ATEYY в -56.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок B и ATEYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BATEYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.51%

-56.48%

-32.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.31%

-33.24%

+3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.31%

-44.70%

+15.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.96%

-56.48%

+8.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.13%

-56.48%

-0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.58%

-16.54%

-8.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.29%

-14.23%

-23.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.74%

12.08%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности B и ATEYY

Текущая волатильность для Barrick Mining Corporation (B) составляет 17.02%, в то время как у Advantest Corp DRC (ATEYY) волатильность равна 21.85%. Это указывает на то, что B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATEYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BATEYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.02%

21.85%

-4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.55%

51.89%

-17.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.83%

68.01%

-23.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.14%

52.61%

-16.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.80%

48.23%

-11.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов B и ATEYY

Дивидендная доходность B за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, тогда как ATEYY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATEYY
Advantest Corp DRC		0.00%0.11%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.18%1.24%0.00%
B
Barrick Mining Corporation		2.33%1.21%2.58%2.21%3.20%2.47%1.82%0.70%1.40%0.83%0.50%1.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей B и ATEYY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barrick Mining Corporation и Advantest Corp DRC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B300.00B350.00B20222023202420252026
5.18B
334.10B
(B) Общая выручка
(ATEYY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности B и ATEYY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Barrick Mining Corporation и Advantest Corp DRC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
57.5%
67.4%
Активы портфеля
B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.

ATEYY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advantest Corp DRC сообщила о валовой прибыли в 225.18B при выручке в 334.10B, что соответствует валовой рентабельности в 67.4%.

B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.

ATEYY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advantest Corp DRC сообщила об операционной прибыли в 156.38B при выручке в 334.10B, что соответствует операционной рентабельности 46.8%.

B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.

ATEYY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advantest Corp DRC сообщила о чистой прибыли в 129.16B при выручке в 334.10B, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.

Часто задаваемые вопросы

B and ATEYY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATEYY has higher volatility (21.85%) compared to B (17.02%). In terms of maximum drawdown, B dropped -88.51% vs ATEYY's -56.48%.

ATEYY currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для B и ATEYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор