PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZNIX с PALAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AZNIX с PALAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AZNIX (Virtus Income & Growth Fund) and PALAX (Virtus Global Allocation Fund) are both mutual funds - AZNIX is a Diversified Portfolio fund managed by Allianz, while PALAX is a Global Allocation fund managed by Allianz. Over the past 10 years, AZNIX returned 9.53%/yr vs 7.50%/yr for PALAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AZNIX charges 0.92%/yr vs 0.52%/yr for PALAX.

Доходность

Сравнение доходности AZNIX и PALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Income & Growth Fund (AZNIX) и Virtus Global Allocation Fund (PALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AZNIX показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у PALAX с доходностью 8.86%. За последние 10 лет акции AZNIX превзошли акции PALAX по среднегодовой доходности: 9.53% против 7.50% соответственно.

AZNIX

1 день
-0.45%
1 месяц
2.66%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.69%
1 год
20.25%
3 года*
14.46%
5 лет*
7.06%
10 лет*
9.53%

PALAX

1 день
-0.74%
1 месяц
2.59%
С начала года
8.86%
6 месяцев
9.89%
1 год
21.70%
3 года*
12.72%
5 лет*
6.16%
10 лет*
7.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AZNIX и PALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AZNIX
Virtus Income & Growth Fund		9.93%11.97%11.24%18.99%-19.58%11.81%23.37%20.81%-5.56%13.05%
PALAX
Virtus Global Allocation Fund		8.86%17.73%6.39%11.78%-15.69%10.82%13.99%17.93%-8.72%16.92%

Correlation

The correlation between AZNIX and PALAX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г.

0.90

The correlation between AZNIX and PALAX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Income & Growth Fund

Virtus Global Allocation Fund

Часто сравнивают с AZNIX:
AZNIX с ARTFXAZNIX с VOOAZNIX с ALOIXAZNIX с ASHIXAZNIX с ANVIXAZNIX с RAGHXAZNIX с DRMCX
Часто сравнивают с PALAX:
PALAX с KTRAXPALAX с CHWPALAX с PGWCXPALAX с IPIRXPALAX с DRMCXPALAX с ANNPXPALAX с ANVIX

Доходность на риск

AZNIX vs. PALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZNIX
Ранг доходности на риск AZNIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZNIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZNIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZNIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZNIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZNIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PALAX
Ранг доходности на риск PALAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZNIX c PALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Income & Growth Fund (AZNIX) и Virtus Global Allocation Fund (PALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZNIXPALAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.60

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.64

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.49

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

3.22

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.36

13.89

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AZNIX vs. PALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZNIX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALAX равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZNIX и PALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AZNIXPALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.60

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.52

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.66

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.52

+0.11

Просадки

Сравнение просадок AZNIX и PALAX

Максимальная просадка AZNIX за все время составила -45.11%, примерно равная максимальной просадке PALAX в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZNIX и PALAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AZNIXPALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.11%

-44.59%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-6.93%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.59%

-11.92%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.92%

-27.75%

+3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.24%

-27.75%

+1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.74%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-6.70%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.61%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AZNIX и PALAX

Virtus Income & Growth Fund (AZNIX) и Virtus Global Allocation Fund (PALAX) имеют волатильность 2.84% и 2.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AZNIXPALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.75%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

7.00%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.67%

8.59%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.74%

11.85%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

11.35%

+0.05%

Сравнение комиссий AZNIX и PALAX

AZNIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии PALAX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZNIX и PALAX

Дивидендная доходность AZNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что меньше доходности PALAX в 8.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZNIX
Virtus Income & Growth Fund		6.55%7.00%7.29%7.49%8.26%6.21%6.59%8.18%7.22%7.82%8.94%9.33%
PALAX
Virtus Global Allocation Fund		8.37%6.94%3.07%2.60%6.29%9.15%6.14%10.09%6.19%10.69%1.61%5.30%

Часто задаваемые вопросы

AZNIX and PALAX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AZNIX has higher volatility (2.84%) compared to PALAX (2.75%). In terms of maximum drawdown, AZNIX dropped -45.11% vs PALAX's -44.59%.

PALAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZNIX и PALAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор