PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PALAX с ANVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PALAX с ANVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PALAX (Virtus Global Allocation Fund) and ANVIX (Virtus NFJ Large-Cap Value Fund) are both mutual funds - PALAX is a Global Allocation fund managed by Allianz, while ANVIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Allianz. Over the past 10 years, PALAX returned 7.58%/yr vs 9.85%/yr for ANVIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PALAX charges 0.52%/yr vs 0.74%/yr for ANVIX.

Доходность

Сравнение доходности PALAX и ANVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Global Allocation Fund (PALAX) и Virtus NFJ Large-Cap Value Fund (ANVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PALAX показывает доходность 9.67%, что значительно ниже, чем у ANVIX с доходностью 13.05%. За последние 10 лет акции PALAX уступали акциям ANVIX по среднегодовой доходности: 7.58% против 9.85% соответственно.

PALAX

1 день
0.25%
1 месяц
3.96%
С начала года
9.67%
6 месяцев
10.89%
1 год
23.16%
3 года*
13.00%
5 лет*
6.46%
10 лет*
7.58%

ANVIX

1 день
1.22%
1 месяц
4.09%
С начала года
13.05%
6 месяцев
12.37%
1 год
22.55%
3 года*
13.08%
5 лет*
7.42%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PALAX и ANVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PALAX
Virtus Global Allocation Fund		9.67%17.73%6.39%11.78%-15.69%10.82%13.99%17.93%-8.72%16.92%
ANVIX
Virtus NFJ Large-Cap Value Fund		13.05%6.78%6.28%17.92%-14.81%26.52%2.29%25.03%-9.38%21.36%

Correlation

The correlation between PALAX and ANVIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2000 г.

0.87

The correlation between PALAX and ANVIX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Global Allocation Fund

Virtus NFJ Large-Cap Value Fund

Часто сравнивают с PALAX:
PALAX с KTRAXPALAX с CHWPALAX с AZNIXPALAX с PGWCXPALAX с IPIRXPALAX с DRMCXPALAX с ANNPX
Часто сравнивают с ANVIX:
ANVIX с IWXANVIX с VTVANVIX с AZBIXANVIX с DRMCXANVIX с VLXVXANVIX с AZNIXANVIX с PGWCX

Доходность на риск

PALAX vs. ANVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PALAX
Ранг доходности на риск PALAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ANVIX
Ранг доходности на риск ANVIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANVIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANVIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANVIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANVIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANVIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PALAX c ANVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Global Allocation Fund (PALAX) и Virtus NFJ Large-Cap Value Fund (ANVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PALAXANVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.86

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
2.62

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.33

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.27

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

10.32

+4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PALAX vs. ANVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALAX на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа ANVIX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALAX и ANVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PALAXANVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.86

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.45

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.54

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.42

+0.10

Просадки

Сравнение просадок PALAX и ANVIX

Максимальная просадка PALAX за все время составила -44.59%, что меньше максимальной просадки ANVIX в -62.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALAX и ANVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PALAXANVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.59%

-62.48%

+17.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-7.20%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.92%

-19.65%

+7.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.75%

-23.67%

-4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.75%

-38.41%

+10.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-9.64%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.28%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PALAX и ANVIX

Текущая волатильность для Virtus Global Allocation Fund (PALAX) составляет 2.68%, в то время как у Virtus NFJ Large-Cap Value Fund (ANVIX) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что PALAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PALAXANVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.61%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

9.02%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.55%

12.68%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.85%

16.59%

-4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.35%

18.29%

-6.94%

Сравнение комиссий PALAX и ANVIX

PALAX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии ANVIX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALAX и ANVIX

Дивидендная доходность PALAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что меньше доходности ANVIX в 9.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANVIX
Virtus NFJ Large-Cap Value Fund		9.22%10.78%2.80%7.28%20.66%6.43%1.43%3.54%2.02%1.89%2.13%2.26%
PALAX
Virtus Global Allocation Fund		8.31%6.94%3.07%2.60%6.29%9.15%6.14%10.09%6.19%10.69%1.61%5.30%

Часто задаваемые вопросы

PALAX and ANVIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANVIX has higher volatility (3.61%) compared to PALAX (2.68%). In terms of maximum drawdown, PALAX dropped -44.59% vs ANVIX's -62.48%.

PALAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PALAX и ANVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор