Сравнение AZNIX с NFJEX
AZNIX (Virtus Income & Growth Fund) and NFJEX (Virtus NFJ Dividend Value Fund) are both mutual funds - AZNIX is a Diversified Portfolio fund managed by Allianz, while NFJEX is a Large Cap Value Equities fund managed by Allianz. Over the past 10 years, AZNIX returned 9.53%/yr vs 9.74%/yr for NFJEX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AZNIX charges 0.92%/yr vs 0.70%/yr for NFJEX.
Доходность
Сравнение доходности AZNIX и NFJEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZNIX показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у NFJEX с доходностью 18.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AZNIX имеют среднегодовую доходность 9.53%, а акции NFJEX немного впереди с 9.74%.
AZNIX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 9.53%
NFJEX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 18.57%
- 1 год
- 31.99%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 9.74%
Сравнение доходности по годам AZNIX и NFJEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZNIX Virtus Income & Growth Fund | 9.93% | 11.97% | 11.24% | 18.99% | -19.58% | 11.81% | 23.37% | 20.81% | -5.56% | 13.05% |
NFJEX Virtus NFJ Dividend Value Fund | 18.37% | 8.46% | 5.29% | 19.79% | -13.63% | 28.90% | -2.13% | 25.12% | -10.15% | 15.49% |
Correlation
The correlation between AZNIX and NFJEX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г. | 0.83 |
The correlation between AZNIX and NFJEX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZNIX vs. NFJEX — Ранг доходности на риск
AZNIX
NFJEX
Сравнение AZNIX c NFJEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Income & Growth Fund (AZNIX) и Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZNIX | NFJEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 4.34 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.36 | 14.90 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZNIX | NFJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 2.47 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.57 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.54 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.43 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок AZNIX и NFJEX
Максимальная просадка AZNIX за все время составила -45.11%, что меньше максимальной просадки NFJEX в -61.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZNIX и NFJEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZNIX | NFJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.11% | -61.94% | +16.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -7.38% | +1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.59% | -19.69% | +9.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.92% | -23.29% | -0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.24% | -39.25% | +13.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.67% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -9.61% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 2.14% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZNIX и NFJEX
Текущая волатильность для Virtus Income & Growth Fund (AZNIX) составляет 2.84%, в то время как у Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что AZNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFJEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZNIX | NFJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 3.96% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | 9.53% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.67% | 12.94% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.74% | 16.51% | -5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.40% | 18.14% | -6.74% |
Сравнение комиссий AZNIX и NFJEX
AZNIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии NFJEX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZNIX и NFJEX
Дивидендная доходность AZNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что меньше доходности NFJEX в 10.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZNIX Virtus Income & Growth Fund | 6.55% | 7.00% | 7.29% | 7.49% | 8.26% | 6.21% | 6.59% | 8.18% | 7.22% | 7.82% | 8.94% | 9.33% |
NFJEX Virtus NFJ Dividend Value Fund | 10.56% | 12.61% | 3.51% | 14.16% | 19.01% | 6.43% | 1.96% | 14.20% | 27.33% | 27.35% | 6.05% | 2.77% |
Часто задаваемые вопросы
AZNIX and NFJEX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFJEX has higher volatility (3.96%) compared to AZNIX (2.84%). In terms of maximum drawdown, AZNIX dropped -45.11% vs NFJEX's -61.94%.
NFJEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZNIX и NFJEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор