Сравнение AZN с MNG.L
AZN (AstraZeneca PLC) and MNG.L (M&G plc) are both stocks. AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while MNG.L operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, AZN returned 11.28%/yr vs 14.11%/yr for MNG.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZN и MNG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AZN торгуется в USD, в то время как MNG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MNG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AZN показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у MNG.L с доходностью 17.13%.
AZN
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 15.97%
MNG.L
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 4.20%
- С начала года
- 17.13%
- 6 месяцев
- 23.40%
- 1 год
- 32.93%
- 3 года*
- 29.84%
- 5 лет*
- 14.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AZN и MNG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | -0.75% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 13.65% |
MNG.L M&G plc | 17.13% | 70.40% | -4.29% | 38.09% | -8.45% | 8.92% | -8.62% | 10.24% |
Correlation
The correlation between AZN and MNG.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2019 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
AZN:
$279.03B
MNG.L:
£8.23B
AZN:
$6.66
MNG.L:
-£0.02
AZN:
4.62
MNG.L:
0.30
AZN:
5.90
MNG.L:
2.62
AZN:
$60.44B
MNG.L:
£27.20B
AZN:
$49.37B
MNG.L:
£28.73B
AZN:
$20.47B
MNG.L:
£2.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZN vs. MNG.L — Ранг доходности на риск
AZN
MNG.L
Сравнение AZN c MNG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и M&G plc (MNG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZN | MNG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.41 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 9.06 | -5.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AZN и MNG.L
Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки MNG.L в -66.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и MNG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZN | MNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.94% | -66.60% | +17.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -13.59% | -1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.87% | -20.15% | -7.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -42.20% | +14.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.25% | 0.00% | -14.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -13.89% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 3.63% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZN и MNG.L
AstraZeneca PLC (AZN) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с M&G plc (MNG.L) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что AZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZN | MNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 5.23% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.74% | 16.24% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.76% | 20.09% | +5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.03% | 26.88% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.93% | 38.82% | -13.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZN и MNG.L
Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности MNG.L в 6.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.98% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
MNG.L M&G plc | 6.37% | 7.05% | 10.01% | 8.95% | 9.80% | 9.19% | 4.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZN и MNG.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и M&G plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZN и MNG.L
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
MNG.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M&G plc сообщила о валовой прибыли в 13.84B при выручке в 13.84B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
MNG.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M&G plc сообщила об операционной прибыли в 751.00M при выручке в 13.84B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
MNG.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M&G plc сообщила о чистой прибыли в 59.00M при выручке в 13.84B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
Часто задаваемые вопросы
AZN and MNG.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AZN и MNG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор