Сравнение AZN с ABF.L
AZN (AstraZeneca PLC) and ABF.L (Associated British Foods plc) are both stocks. AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while ABF.L operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AZN returned 15.97%/yr vs -2.04%/yr for ABF.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZN и ABF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AZN торгуется в USD, в то время как ABF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ABF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AZN показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у ABF.L с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции AZN превзошли акции ABF.L по среднегодовой доходности: 15.97% против -2.04% соответственно.
AZN
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 15.97%
ABF.L
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 10.81%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 6.91%
- 5 лет*
- -1.80%
- 10 лет*
- -2.04%
Сравнение доходности по годам AZN и ABF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | -0.75% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 13.86% | 33.10% |
ABF.L Associated British Foods plc | -7.91% | 15.38% | -11.67% | 62.40% | -28.01% | -10.25% | -10.19% | 34.75% | -30.30% | 14.11% |
Correlation
The correlation between AZN and ABF.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | 0.27 |
The correlation between AZN and ABF.L shifts across timeframes, from 0.18 (10 years) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AZN:
$279.03B
ABF.L:
£13.82B
AZN:
$6.66
ABF.L:
£3.19
AZN:
26.85
ABF.L:
6.11
AZN:
0.04
ABF.L:
0.21
AZN:
4.62
ABF.L:
0.35
AZN:
5.90
ABF.L:
1.21
AZN:
$60.44B
ABF.L:
£39.27B
AZN:
$49.37B
ABF.L:
£3.18B
AZN:
$20.47B
ABF.L:
£4.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZN vs. ABF.L — Ранг доходности на риск
AZN
ABF.L
Сравнение AZN c ABF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и Associated British Foods plc (ABF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZN | ABF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.00 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -0.14 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | -0.25 | +4.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AZN и ABF.L
Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки ABF.L в -71.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и ABF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZN | ABF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.94% | -71.80% | +22.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -23.40% | +7.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.87% | -31.00% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -57.78% | +29.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.87% | -66.71% | +38.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.25% | -39.14% | +24.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -27.28% | +15.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 13.32% | -7.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZN и ABF.L
AstraZeneca PLC (AZN) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Associated British Foods plc (ABF.L) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что AZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZN | ABF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 5.91% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.74% | 20.79% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.76% | 27.56% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.03% | 28.21% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.93% | 30.90% | -5.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZN и ABF.L
Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности ABF.L в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABF.L Associated British Foods plc | 3.24% | 2.96% | 4.41% | 2.53% | 2.77% | 2.02% | 0.00% | 1.78% | 2.20% | 1.45% | 1.34% | 1.05% |
AZN AstraZeneca PLC | 2.98% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZN и ABF.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и Associated British Foods plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZN и ABF.L
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
ABF.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Associated British Foods plc сообщила о валовой прибыли в 638.00M при выручке в 9.47B, что соответствует валовой рентабельности в 6.7%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
ABF.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Associated British Foods plc сообщила об операционной прибыли в 638.00M при выручке в 9.47B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
ABF.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Associated British Foods plc сообщила о чистой прибыли в 445.00M при выручке в 9.47B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
AZN and ABF.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AZN и ABF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор