PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZMIX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AZMIX с ESCIX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund (AZMIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

AZMIX управляется Allianz. Фонд был запущен 17 дек. 2012 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AZMIX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund (AZMIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AZMIX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AZMIX
Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund		2.50%33.20%0.98%7.15%-27.76%2.53%22.61%21.90%-19.63%36.72%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, AZMIX показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции AZMIX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 7.00% против 9.91% соответственно.

AZMIX

1 день
-0.82%
1 месяц
-2.71%
С начала года
2.50%
6 месяцев
-0.49%
1 год
32.02%
3 года*
11.11%
5 лет*
1.36%
10 лет*
7.00%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.63%
1 год
41.39%
3 года*
17.07%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с AZMIX:
AZMIX с DRMCXAZMIX с AZBIXAZMIX с ASHIXAZMIX с PGWCXAZMIX с ALOIXAZMIX с ANNPXAZMIX с ANVIX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с WBELXESCIX с EMRSXESCIX с SIEMXESCIX с EMCIXESCIX с FSSGXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий AZMIX и ESCIX

AZMIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
AZMIX
Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund

Доходность на риск

AZMIX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZMIX
Ранг доходности на риск AZMIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZMIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZMIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZMIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZMIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZMIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZMIX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund (AZMIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZMIXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

2.56

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

3.40

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.53

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.54

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

14.76

-7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AZMIX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZMIX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа ESCIX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZMIX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AZMIXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.56

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.34

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.56

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.39

-0.10

Корреляция

Корреляция между AZMIX и ESCIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZMIX и ESCIX

Дивидендная доходность AZMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZMIX
Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund		3.08%3.15%1.57%1.80%2.08%0.57%1.68%2.96%3.07%1.70%2.41%3.62%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AZMIX и ESCIX

Максимальная просадка AZMIX за все время составила -44.57%, что меньше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZMIX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AZMIXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.57%

-48.76%

+4.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-7.67%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.05%

-36.59%

-6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.57%

-48.76%

+4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.26%

-0.74%

-9.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.40%

-13.44%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.45%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AZMIX и ESCIX

Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund (AZMIX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AZMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AZMIXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

0.00%

+7.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

8.89%

+5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

15.65%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

15.83%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

17.63%

+0.58%