Сравнение AZBIX с VSCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX).
AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г.. VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AZBIX и VSCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AZBIX и VSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 2.47% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 21.27% |
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 2.54% | 8.86% | 12.98% | 19.52% | -17.59% | 17.75% | 19.09% | 27.40% | -9.31% | 16.27% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AZBIX показывает доходность 2.47%, а VSCPX немного выше – 2.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AZBIX имеют среднегодовую доходность 10.62%, а акции VSCPX немного отстают с 10.58%.
AZBIX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 10.62%
VSCPX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 18.15%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 10.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AZBIX и VSCPX
AZBIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VSCPX в 0.03%.
Доходность на риск
AZBIX vs. VSCPX — Ранг доходности на риск
AZBIX
VSCPX
Сравнение AZBIX c VSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZBIX | VSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.92 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.42 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.43 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 6.15 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZBIX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.92 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.50 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между AZBIX и VSCPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZBIX и VSCPX
Дивидендная доходность AZBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности VSCPX в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.78% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.35% | 1.35% | 1.32% | 1.56% | 1.56% | 1.26% | 1.16% | 1.41% | 1.69% | 1.37% | 1.52% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок AZBIX и VSCPX
Максимальная просадка AZBIX за все время составила -40.80%, примерно равная максимальной просадке VSCPX в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZBIX и VSCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AZBIX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.80% | -41.81% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -8.97% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -28.13% | -1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.80% | -41.81% | +1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -5.52% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -6.55% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.33% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZBIX и VSCPX
Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что AZBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AZBIX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 6.70% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 12.62% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 21.80% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.54% | 20.73% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 21.55% | -0.24% |