PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZBIX с BSVSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AZBIX с BSVSX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AZBIX (Virtus Small-Cap Fund) and BSVSX (Baird Equity Opportunity Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, AZBIX returned 11.78%/yr vs 6.77%/yr for BSVSX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AZBIX charges 0.89%/yr vs 1.50%/yr for BSVSX.

Доходность

Сравнение доходности AZBIX и BSVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AZBIX показывает доходность 18.35%, что значительно выше, чем у BSVSX с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции AZBIX превзошли акции BSVSX по среднегодовой доходности: 11.78% против 6.77% соответственно.

AZBIX

1 день
1.00%
1 месяц
1.39%
С начала года
18.35%
6 месяцев
17.88%
1 год
34.08%
3 года*
18.72%
5 лет*
8.26%
10 лет*
11.78%

BSVSX

1 день
1.71%
1 месяц
3.25%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-1.63%
1 год
6.33%
3 года*
9.69%
5 лет*
4.88%
10 лет*
6.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AZBIX и BSVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		18.35%8.49%19.06%14.09%-18.04%18.92%16.98%24.13%-9.25%21.27%
BSVSX
Baird Equity Opportunity Fund		-2.59%2.55%23.72%13.56%-12.58%19.10%2.58%18.19%-16.58%17.79%

Correlation

The correlation between AZBIX and BSVSX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2013 г.

0.88

The correlation between AZBIX and BSVSX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Small-Cap Fund

Baird Equity Opportunity Fund

Часто сравнивают с AZBIX:
AZBIX с LSSCXAZBIX с FSCEXAZBIX с ALOIXAZBIX с SAGWXAZBIX с ANVIXAZBIX с SSLCXAZBIX с AZMIX
Часто сравнивают с BSVSX:
BSVSX с VBRBSVSX с SCHJBSVSX с BMDSXBSVSX с BAGSXBSVSX с AUERXBSVSX с VSCPXBSVSX с CAMSX

Доходность на риск

AZBIX vs. BSVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZBIX
Ранг доходности на риск AZBIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZBIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BSVSX
Ранг доходности на риск BSVSX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVSX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVSX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVSX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZBIX c BSVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZBIXBSVSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
0.32

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
0.61

+2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.07

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

0.38

+3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.80

1.01

+11.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AZBIX vs. BSVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZBIX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа BSVSX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZBIX и BSVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AZBIXBSVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.32

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.21

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.31

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.37

+0.18

Просадки

Сравнение просадок AZBIX и BSVSX

Максимальная просадка AZBIX за все время составила -40.80%, примерно равная максимальной просадке BSVSX в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZBIX и BSVSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AZBIXBSVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.80%

-42.73%

+1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-17.49%

+8.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.01%

-26.83%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.85%

-26.83%

-3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.80%

-42.73%

+1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.48%

+6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-6.86%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

6.54%

-3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности AZBIX и BSVSX

Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) имеют волатильность 4.64% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AZBIXBSVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

4.86%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

15.17%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

20.63%

-3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

22.89%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.35%

21.81%

-0.46%

Сравнение комиссий AZBIX и BSVSX

AZBIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии BSVSX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZBIX и BSVSX

Дивидендная доходность AZBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности BSVSX в 13.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		4.14%4.90%10.82%2.31%4.78%13.82%0.45%0.38%9.62%13.80%0.03%3.59%
BSVSX
Baird Equity Opportunity Fund		13.82%13.46%1.14%0.00%33.67%4.55%5.49%0.44%4.03%2.79%0.73%0.39%

Часто задаваемые вопросы

AZBIX and BSVSX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSVSX has higher volatility (4.86%) compared to AZBIX (4.64%). In terms of maximum drawdown, AZBIX dropped -40.80% vs BSVSX's -42.73%.

AZBIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZBIX и BSVSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор