PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AYTU с ORMP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AYTU с ORMP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AYTU (Aytu BioPharma, Inc.) and ORMP (Oramed Pharmaceuticals Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — AYTU in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, ORMP in Biotechnology. Over the past 5 years, AYTU returned -54.43%/yr vs -20.19%/yr for ORMP. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AYTU и ORMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) и Oramed Pharmaceuticals Inc. (ORMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AYTU показывает доходность -19.62%, что значительно ниже, чем у ORMP с доходностью 37.38%.

AYTU

1 день
-0.48%
1 месяц
-18.04%
С начала года
-19.62%
6 месяцев
-1.88%
1 год
34.84%
3 года*
4.72%
5 лет*
-54.43%
10 лет*
—

ORMP

1 день
1.39%
1 месяц
-7.12%
С начала года
37.38%
6 месяцев
43.94%
1 год
73.24%
3 года*
-0.88%
5 лет*
-20.19%
10 лет*
-7.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AYTU и ORMP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AYTU
Aytu BioPharma, Inc.		-19.62%52.94%-40.14%-24.87%-86.00%-77.42%-38.35%22.41%-98.22%-88.85%
ORMP
Oramed Pharmaceuticals Inc.		37.38%17.77%4.76%-80.80%-15.76%236.79%-17.67%71.67%-66.67%43.31%

Correlation

The correlation between AYTU and ORMP is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.12

The correlation between AYTU and ORMP shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AYTU:

$21.97M

ORMP:

$153.19M

EPS

AYTU:

-$2.91

ORMP:

$2.86

Коэффициент P/B

AYTU:

0.63

ORMP:

0.64

Общая выручка (12 мес.)

AYTU:

$56.60M

ORMP:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

AYTU:

$36.14M

ORMP:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

AYTU:

-$27.34M

ORMP:

$67.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aytu BioPharma, Inc.

Oramed Pharmaceuticals Inc.

Часто сравнивают с AYTU:
AYTU с FMSTAYTU с LYSDYAYTU с ANROAYTU с CVKDAYTU с COSMAYTU с SIDUAYTU с GORO
Часто сравнивают с ORMP:
ORMP с FMSTORMP с ANROORMP с BIOA

Доходность на риск

AYTU vs. ORMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AYTU
Ранг доходности на риск AYTU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYTU: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYTU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYTU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYTU: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYTU: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ORMP
Ранг доходности на риск ORMP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORMP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORMP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORMP: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORMP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORMP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AYTU c ORMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) и Oramed Pharmaceuticals Inc. (ORMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AYTUORMPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
1.43

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
2.20

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

3.08

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.38

8.93

-6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AYTU vs. ORMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AYTU на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа ORMP равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AYTU и ORMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AYTUORMPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.43

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

-0.25

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

-0.06

-0.30

Просадки

Сравнение просадок AYTU и ORMP

Максимальная просадка AYTU за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ORMP в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYTU и ORMP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AYTUORMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-94.25%

-5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.47%

-23.89%

-11.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.24%

-57.99%

-12.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.12%

-94.25%

-4.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-94.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-86.84%

-13.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.14%

-70.75%

-24.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.70%

8.23%

+6.47%

Волатильность

Сравнение волатильности AYTU и ORMP

Текущая волатильность для Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) составляет 12.46%, в то время как у Oramed Pharmaceuticals Inc. (ORMP) волатильность равна 21.33%. Это указывает на то, что AYTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AYTUORMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.46%

21.33%

-8.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.42%

39.38%

-5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.08%

51.90%

+14.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.63%

81.29%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

188.31%

71.91%

+116.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AYTU и ORMP

AYTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORMP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%.

ПозицияTTM
AYTU
Aytu BioPharma, Inc.		0.00%
ORMP
Oramed Pharmaceuticals Inc.		6.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AYTU и ORMP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aytu BioPharma, Inc. и Oramed Pharmaceuticals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M25.00M30.00M35.00M20222023202420252026
12.41M
0
(AYTU) Общая выручка
(ORMP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AYTU and ORMP have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORMP has higher volatility (21.33%) compared to AYTU (12.46%). In terms of maximum drawdown, AYTU dropped -100.00% vs ORMP's -94.25%.

ORMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AYTU и ORMP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор