Сравнение AYEP.DE с LMWE.DE
AYEP.DE (iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc) and LMWE.DE (Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)) are both REIT funds - AYEP.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ while LMWE.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed. Both are passively managed. Over the past 5 years, AYEP.DE returned -1.21%/yr vs 0.78%/yr for LMWE.DE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AYEP.DE charges 0.59%/yr vs 0.45%/yr for LMWE.DE.
Доходность
Сравнение доходности AYEP.DE и LMWE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AYEP.DE показывает доходность -5.35%, что значительно ниже, чем у LMWE.DE с доходностью 7.51%.
AYEP.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -5.35%
- 6 месяцев
- -4.44%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 0.62%
- 5 лет*
- -1.21%
- 10 лет*
- —
LMWE.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 9.11%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 2.38%
Сравнение доходности по годам AYEP.DE и LMWE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYEP.DE iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc | -5.35% | 15.89% | -4.24% | -5.46% | -7.48% | 13.37% | -16.64% | 19.27% | -2.92% |
LMWE.DE Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) | 7.51% | -2.27% | 4.83% | 3.20% | -20.69% | 36.10% | -17.30% | 22.98% | -5.88% |
Correlation
The correlation between AYEP.DE and LMWE.DE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г. | 0.59 |
The correlation between AYEP.DE and LMWE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AYEP.DE vs. LMWE.DE — Ранг доходности на риск
AYEP.DE
LMWE.DE
Сравнение AYEP.DE c LMWE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE) и Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AYEP.DE | LMWE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.15 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.24 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 3.96 | -2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AYEP.DE | LMWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.86 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.05 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.41 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок AYEP.DE и LMWE.DE
Максимальная просадка AYEP.DE за все время составила -38.46%, что меньше максимальной просадки LMWE.DE в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYEP.DE и LMWE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AYEP.DE | LMWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.46% | -42.37% | +3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -7.88% | -4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.31% | -20.47% | +8.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.65% | -30.69% | +8.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.71% | -11.34% | -5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -10.67% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 2.42% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AYEP.DE и LMWE.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE) и Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE) имеют волатильность 2.79% и 2.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AYEP.DE | LMWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 2.75% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 8.23% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 11.36% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.71% | 15.24% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 16.94% | -1.51% |
Сравнение комиссий AYEP.DE и LMWE.DE
AYEP.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии LMWE.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYEP.DE и LMWE.DE
AYEP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LMWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYEP.DE iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LMWE.DE Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) | 2.42% | 2.61% | 3.75% | 0.00% | 4.18% | 2.22% | 3.76% | 3.37% | 3.76% | 3.44% | 3.65% | 4.01% |
Часто задаваемые вопросы
AYEP.DE and LMWE.DE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LMWE.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LMWE.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for AYEP.DE.
AYEP.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+, while LMWE.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.59% for AYEP.DE and 0.45% for LMWE.DE.
Подберите оптимальное распределение для AYEP.DE и LMWE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор