Сравнение LMWE.DE с ESAD.DE
LMWE.DE (Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)) and ESAD.DE (BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation) are both REIT funds - LMWE.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed while ESAD.DE tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Green EU CTB. Both are passively managed. Over the past 3 years, LMWE.DE returned 4.39%/yr vs 4.85%/yr for ESAD.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LMWE.DE charges 0.45%/yr vs 0.41%/yr for ESAD.DE.
Доходность
Сравнение доходности LMWE.DE и ESAD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LMWE.DE показывает доходность 7.51%, а ESAD.DE немного выше – 7.67%.
LMWE.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 9.11%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 2.38%
ESAD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 7.64%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMWE.DE и ESAD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LMWE.DE Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) | 7.51% | -2.27% | 4.83% | 3.20% | -17.50% |
ESAD.DE BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation | 7.67% | -3.81% | 3.54% | 7.64% | -19.66% |
Correlation
The correlation between LMWE.DE and ESAD.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г. | 0.87 |
The correlation between LMWE.DE and ESAD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMWE.DE vs. ESAD.DE — Ранг доходности на риск
LMWE.DE
ESAD.DE
Сравнение LMWE.DE c ESAD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE) и BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMWE.DE | ESAD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.12 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.90 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 2.70 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMWE.DE | ESAD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.63 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | -0.12 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок LMWE.DE и ESAD.DE
Максимальная просадка LMWE.DE за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки ESAD.DE в -30.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMWE.DE и ESAD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMWE.DE | ESAD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.37% | -30.37% | -12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -8.26% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | -17.22% | -3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.34% | -11.52% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -17.56% | +6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.75% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMWE.DE и ESAD.DE
Текущая волатильность для Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE) составляет 2.75%, в то время как у BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что LMWE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESAD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMWE.DE | ESAD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 2.98% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.23% | 9.07% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 11.74% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 14.78% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 14.78% | +2.16% |
Сравнение комиссий LMWE.DE и ESAD.DE
LMWE.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ESAD.DE в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMWE.DE и ESAD.DE
Дивидендная доходность LMWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как ESAD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESAD.DE BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LMWE.DE Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) | 2.42% | 2.61% | 3.75% | 0.00% | 4.18% | 2.22% | 3.76% | 3.37% | 3.76% | 3.44% | 3.65% | 4.01% |
Часто задаваемые вопросы
LMWE.DE and ESAD.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESAD.DE is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESAD.DE is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.45% for LMWE.DE.
LMWE.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed, while ESAD.DE tracks FTSE EPRA Nareit Developed Green EU CTB. They also come from different issuers: Amundi and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.45% for LMWE.DE and 0.41% for ESAD.DE.
Подберите оптимальное распределение для LMWE.DE и ESAD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор