Сравнение AYEM.DE с IXUS
AYEM.DE (iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) and IXUS (iShares Core MSCI Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - AYEM.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets IMI ESG Screened, while IXUS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA IMI Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, AYEM.DE returned 8.30%/yr vs 8.73%/yr for IXUS. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AYEM.DE charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for IXUS.
Доходность
Сравнение доходности AYEM.DE и IXUS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AYEM.DE торгуется в EUR, в то время как IXUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IXUS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AYEM.DE показывает доходность 26.90%, что значительно выше, чем у IXUS с доходностью 12.41%.
AYEM.DE
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 26.90%
- 6 месяцев
- 27.17%
- 1 год
- 46.15%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- —
IXUS
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- 25.39%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 9.06%
Сравнение доходности по годам AYEM.DE и IXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYEM.DE iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 26.90% | 17.51% | 14.02% | 6.81% | -14.64% | 6.10% | 7.92% | 21.67% | 1.83% |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 12.41% | 16.69% | 12.14% | 12.36% | -11.29% | 17.00% | 1.67% | 24.46% | -2.43% |
Correlation
The correlation between AYEM.DE and IXUS is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г. | 0.68 |
The correlation between AYEM.DE and IXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AYEM.DE vs. IXUS — Ранг доходности на риск
AYEM.DE
IXUS
Сравнение AYEM.DE c IXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (AYEM.DE) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AYEM.DE | IXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.35 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 2.70 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.83 | 11.30 | +4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AYEM.DE | IXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 1.83 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.63 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.55 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок AYEM.DE и IXUS
Максимальная просадка AYEM.DE за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки IXUS в -34.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYEM.DE и IXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AYEM.DE | IXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.19% | -34.04% | +2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -9.45% | -1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | -16.38% | -2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.38% | -17.49% | -5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -3.79% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -5.31% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.25% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности AYEM.DE и IXUS
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (AYEM.DE) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что AYEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AYEM.DE | IXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 5.23% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.89% | 11.90% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 13.95% | +3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 13.92% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.62% | 15.90% | +2.72% |
Сравнение комиссий AYEM.DE и IXUS
AYEM.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IXUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYEM.DE и IXUS
AYEM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYEM.DE iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 2.94% | 3.24% | 3.33% | 3.13% | 2.48% | 3.12% | 1.85% | 3.09% | 3.00% | 2.41% | 2.58% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
AYEM.DE and IXUS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IXUS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IXUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for AYEM.DE.
AYEM.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while IXUS is Foreign Large Cap Equities. AYEM.DE tracks MSCI Emerging Markets IMI ESG Screened, while IXUS tracks MSCI ACWI ex USA IMI Index (Net). Their fees differ too: 0.18% for AYEM.DE and 0.07% for IXUS.
Подберите оптимальное распределение для AYEM.DE и IXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор