PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AYBLX с PIODX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AYBLX с PIODX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AYBLX (Pioneer Balanced ESG Fund) and PIODX (Pioneer Fund) are both mutual funds - AYBLX is a Diversified Portfolio fund managed by Amundi, while PIODX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Amundi. Over the past 10 years, AYBLX returned 10.45%/yr vs 16.67%/yr for PIODX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AYBLX charges 0.65%/yr vs 1.06%/yr for PIODX.

Доходность

Сравнение доходности AYBLX и PIODX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Balanced ESG Fund (AYBLX) и Pioneer Fund (PIODX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AYBLX показывает доходность 13.64%, что значительно выше, чем у PIODX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции AYBLX уступали акциям PIODX по среднегодовой доходности: 10.45% против 16.67% соответственно.

AYBLX

1 день
-0.14%
1 месяц
3.21%
С начала года
13.64%
6 месяцев
13.86%
1 год
32.89%
3 года*
17.65%
5 лет*
9.36%
10 лет*
10.45%

PIODX

1 день
0.61%
1 месяц
0.63%
С начала года
12.84%
6 месяцев
12.35%
1 год
33.98%
3 года*
26.00%
5 лет*
14.22%
10 лет*
16.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AYBLX и PIODX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AYBLX
Pioneer Balanced ESG Fund		13.64%19.80%9.64%15.41%-14.39%15.48%12.92%22.22%-4.43%15.19%
PIODX
Pioneer Fund		12.84%23.30%22.62%28.45%-19.43%27.40%24.01%31.04%-1.48%21.79%

Correlation

The correlation between AYBLX and PIODX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 1997 г.

0.92

The correlation between AYBLX and PIODX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Balanced ESG Fund

Pioneer Fund

Часто сравнивают с AYBLX:
AYBLX с MHELXAYBLX с FSRRXAYBLX с FCSRXAYBLX с FSRKXAYBLX с NWQIXAYBLX с SYFFXAYBLX с AVEFX
Часто сравнивают с PIODX:
PIODX с VOOPIODX с SPYPIODX с OPTFXPIODX с FELAXPIODX с FKDNXPIODX с SCHGPIODX с AVGE

Доходность на риск

AYBLX vs. PIODX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AYBLX
Ранг доходности на риск AYBLX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYBLX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYBLX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYBLX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYBLX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYBLX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PIODX
Ранг доходности на риск PIODX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIODX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIODX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIODX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIODX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIODX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AYBLX c PIODX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Balanced ESG Fund (AYBLX) и Pioneer Fund (PIODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AYBLXPIODXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.53
2.27

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.06
3.05

+2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.39

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.21

3.42

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.68

14.90

+9.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AYBLX vs. PIODX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AYBLX на текущий момент составляет 3.53, что выше коэффициента Шарпа PIODX равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AYBLX и PIODX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AYBLXPIODXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53

2.27

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.75

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.89

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.53

+0.19

Просадки

Сравнение просадок AYBLX и PIODX

Максимальная просадка AYBLX за все время составила -36.28%, что меньше максимальной просадки PIODX в -53.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYBLX и PIODX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AYBLXPIODXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-53.40%

+17.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-9.99%

+3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.39%

-21.52%

+8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.26%

-26.55%

+6.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.24%

-30.14%

+5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.44%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-8.60%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

2.29%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности AYBLX и PIODX

Текущая волатильность для Pioneer Balanced ESG Fund (AYBLX) составляет 2.81%, в то время как у Pioneer Fund (PIODX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что AYBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AYBLXPIODXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.84%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

11.31%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

15.08%

-5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

19.16%

-8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.29%

18.86%

-7.57%

Сравнение комиссий AYBLX и PIODX

AYBLX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PIODX в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AYBLX и PIODX

Дивидендная доходность AYBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности PIODX в 8.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AYBLX
Pioneer Balanced ESG Fund		3.22%3.58%2.59%1.76%3.23%8.61%4.12%6.03%9.97%9.42%2.63%4.14%
PIODX
Pioneer Fund		8.88%10.04%14.17%2.86%4.13%16.18%5.82%9.37%15.37%21.35%20.51%14.53%

Часто задаваемые вопросы

AYBLX and PIODX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIODX has higher volatility (3.84%) compared to AYBLX (2.81%). In terms of maximum drawdown, AYBLX dropped -36.28% vs PIODX's -53.40%.

AYBLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AYBLX и PIODX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор