Сравнение AXSM с MDGL
AXSM (Axsome Therapeutics, Inc.) and MDGL (Madrigal Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, AXSM returned 40.22%/yr vs 50.13%/yr for MDGL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXSM и MDGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXSM показывает доходность 29.79%, что значительно выше, чем у MDGL с доходностью -6.32%. За последние 10 лет акции AXSM уступали акциям MDGL по среднегодовой доходности: 40.22% против 50.13% соответственно.
AXSM
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -5.90%
- 6 месяцев
- 36.12%
- С начала года
- 29.79%
- 1 год
- 112.94%
- 3 года*
- 47.89%
- 5 лет*
- 34.32%
- 10 лет*
- 40.22%
MDGL
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 8.85%
- 6 месяцев
- 10.01%
- С начала года
- -6.32%
- 1 год
- 58.14%
- 3 года*
- 34.74%
- 5 лет*
- 42.19%
- 10 лет*
- 50.13%
Сравнение доходности по годам AXSM и MDGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. | 29.79% | 115.86% | 6.31% | 3.19% | 104.16% | -53.63% | -21.18% | 3,565.25% | -49.64% | -17.04% |
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | -6.32% | 88.72% | 33.36% | -20.28% | 242.52% | -23.77% | 22.02% | -19.17% | 22.80% | 516.04% |
Correlation
The correlation between AXSM and MDGL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2015 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
AXSM:
$12.20B
MDGL:
$12.58B
AXSM:
-$3.72
MDGL:
-$12.55
AXSM:
16.94
MDGL:
11.87
AXSM:
222.33
MDGL:
29.14
AXSM:
$708.24M
MDGL:
$1.13B
AXSM:
$655.82M
MDGL:
$1.05B
AXSM:
-$172.72M
MDGL:
-$287.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXSM vs. MDGL — Ранг доходности на риск
AXSM
MDGL
Сравнение AXSM c MDGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) и Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXSM | MDGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.25 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.14 | 1.99 | +4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.57 | 4.20 | +13.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXSM и MDGL
Максимальная просадка AXSM за все время составила -86.65%, что меньше максимальной просадки MDGL в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXSM и MDGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXSM | MDGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.65% | -98.40% | +11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.50% | -29.36% | +10.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.69% | -45.10% | +12.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.14% | -61.41% | -3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.26% | -82.19% | +0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -9.51% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.19% | -58.31% | +19.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 13.90% | -7.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXSM и MDGL
Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) и Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL) имеют волатильность 9.62% и 9.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXSM | MDGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.62% | 9.59% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.65% | 30.23% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.20% | 45.24% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.06% | 133.47% | -63.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.32% | 117.23% | -26.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXSM и MDGL
Ни AXSM, ни MDGL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXSM и MDGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axsome Therapeutics, Inc. и Madrigal Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXSM и MDGL
AXSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axsome Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 176.48M при выручке в 191.20M, что соответствует валовой рентабельности в 92.3%.
MDGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Madrigal Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 284.49M при выручке в 311.34M, что соответствует валовой рентабельности в 91.4%.
AXSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axsome Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -63.36M при выручке в 191.20M, что соответствует операционной рентабельности -33.1%.
MDGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Madrigal Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в -92.72M при выручке в 311.34M, что соответствует операционной рентабельности -29.8%.
AXSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axsome Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -64.54M при выручке в 191.20M, что соответствует чистой рентабельности -33.8%.
MDGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Madrigal Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в -94.39M при выручке в 311.34M, что соответствует чистой рентабельности -30.3%.
Часто задаваемые вопросы
AXSM and MDGL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXSM has higher volatility (9.62%) compared to MDGL (9.59%). In terms of maximum drawdown, AXSM dropped -86.65% vs MDGL's -98.40%.
AXSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXSM и MDGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор