PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AXPG с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AXPG и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long AXP Daily ETF (AXPG) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


AXPG

1 день
1.29%
1 месяц
10.61%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

UPRO

1 день
-1.55%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
19.67%
С начала года
24.61%
1 год
54.64%
3 года*
43.89%
5 лет*
20.84%
10 лет*
28.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXPG и UPRO


Correlation

The correlation between AXPG and UPRO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long AXP Daily ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Доходность на риск

AXPG vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AXPG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXPG c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long AXP Daily ETF (AXPG) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AXPGUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

AXPG vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AXPG и UPRO

Максимальная просадка AXPG за все время составила -30.54%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXPG и UPRO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AXPGUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.54%

-76.82%

+46.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.60%

+4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.86%

-14.36%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.78%

Волатильность

Сравнение волатильности AXPG и UPRO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AXPGUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.65%

37.59%

+21.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.65%

50.67%

+7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.65%

53.71%

+4.94%

Сравнение комиссий AXPG и UPRO

AXPG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UPRO в 0.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AXPG и UPRO

AXPG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXPG
Leverage Shares 2X Long AXP Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
0.75%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы


AXPG and UPRO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AXPG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AXPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.

UPRO has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for AXPG.

AXPG tracks American Express Company (AXP), while UPRO tracks S&P 500. They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for AXPG and 0.89% for UPRO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXPG и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор