PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXGN с REMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AXGN с REMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AXGN (AxoGen, Inc.) is a stock, while REMX (VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF) is Materials fund tracking the MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Over the past 10 years, AXGN returned 21.66%/yr vs 10.14%/yr for REMX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AXGN и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AxoGen, Inc. (AXGN) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXGN показывает доходность 24.14%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 33.01%. За последние 10 лет акции AXGN превзошли акции REMX по среднегодовой доходности: 21.66% против 10.14% соответственно.

AXGN

1 день
2.97%
1 месяц
-4.69%
С начала года
24.14%
6 месяцев
43.42%
1 год
257.66%
3 года*
66.26%
5 лет*
16.44%
10 лет*
21.66%

REMX

1 день
-3.78%
1 месяц
-3.72%
С начала года
33.01%
6 месяцев
37.14%
1 год
172.35%
3 года*
6.84%
5 лет*
4.50%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXGN и REMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXGN
AxoGen, Inc.		24.14%98.60%141.29%-31.56%6.51%-47.65%0.06%-12.43%-27.81%214.44%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		33.01%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-49.63%82.60%

Correlation

The correlation between AXGN and REMX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г.

0.21

Over the past year, the correlation between AXGN and REMX has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.21, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AxoGen, Inc.

VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с AXGN:
AXGN с SPYAXGN с TSHAAXGN с PTGXAXGN с AUAXGN с TSEMAXGN с APLDAXGN с ATRO
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с WTRE

Доходность на риск

AXGN vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXGN
Ранг доходности на риск AXGN: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXGN: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXGN: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXGN: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXGN: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXGN: 9999
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXGN c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AxoGen, Inc. (AXGN) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXGNREMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.78
3.61

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.92
3.66

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.46

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.44

7.43

+6.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

43.94

21.32

+22.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXGN vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXGN на текущий момент составляет 4.78, что выше коэффициента Шарпа REMX равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXGN и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXGNREMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.78

3.61

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.11

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.28

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

-0.08

+0.13

Просадки

Сравнение просадок AXGN и REMX

Максимальная просадка AXGN за все время составила -98.49%, что больше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXGN и REMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXGNREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.49%

-90.20%

-8.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

-23.35%

+4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.36%

-62.11%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.69%

-73.34%

-10.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.54%

-73.34%

-20.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.32%

-54.98%

+27.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.90%

-66.87%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.25%

8.12%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности AXGN и REMX

Текущая волатильность для AxoGen, Inc. (AXGN) составляет 9.77%, в то время как у VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 13.02%. Это указывает на то, что AXGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXGNREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

13.02%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.39%

34.77%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.34%

48.11%

+6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.09%

40.24%

+23.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.05%

36.94%

+25.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXGN и REMX

AXGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXGN
AxoGen, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		1.32%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%

Часто задаваемые вопросы

AXGN and REMX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REMX has higher volatility (13.02%) compared to AXGN (9.77%). In terms of maximum drawdown, AXGN dropped -98.49% vs REMX's -90.20%.

AXGN currently has the higher Sharpe Ratio (4.78 vs 3.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXGN и REMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор