Сравнение AWWIX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas International Growth Fund (AWWIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
AWWIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 30 мая 2019 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AWWIX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWWIX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWWIX CIBC Atlas International Growth Fund | -3.16% | 26.10% | 5.39% | 15.31% | -14.12% | 2.01% | 17.03% | 9.68% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 8.36% |
Доходность по периодам
С начала года, AWWIX показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%.
AWWIX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 11.33%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- —
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWWIX и PPYPX
AWWIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
AWWIX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
AWWIX
PPYPX
Сравнение AWWIX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas International Growth Fund (AWWIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWWIX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 2.24 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 2.85 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.43 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 2.83 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 13.07 | -9.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWWIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 2.24 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.47 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.46 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между AWWIX и PPYPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWWIX и PPYPX
Дивидендная доходность AWWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWWIX CIBC Atlas International Growth Fund | 0.75% | 0.73% | 1.14% | 1.16% | 1.53% | 1.97% | 0.26% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% |
Просадки
Сравнение просадок AWWIX и PPYPX
Максимальная просадка AWWIX за все время составила -32.98%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWWIX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWWIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.98% | -42.48% | +9.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -10.21% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -35.65% | +5.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.23% | -4.08% | -5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -10.28% | +3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.43% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWWIX и PPYPX
CIBC Atlas International Growth Fund (AWWIX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что AWWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWWIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 5.49% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 10.15% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 15.41% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 19.61% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 19.08% | -0.23% |