Сравнение AWWIX с DFWVX
AWWIX (CIBC Atlas International Growth Fund) and DFWVX (DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, AWWIX returned 5.73%/yr vs 16.46%/yr for DFWVX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AWWIX charges 0.94%/yr vs 0.40%/yr for DFWVX.
Доходность
Сравнение доходности AWWIX и DFWVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWWIX показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у DFWVX с доходностью 17.30%.
AWWIX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- —
DFWVX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- 17.30%
- 6 месяцев
- 20.85%
- 1 год
- 41.46%
- 3 года*
- 24.46%
- 5 лет*
- 16.46%
- 10 лет*
- 29.51%
Сравнение доходности по годам AWWIX и DFWVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWWIX CIBC Atlas International Growth Fund | 4.02% | 26.10% | 5.39% | 15.31% | -14.12% | 2.01% | 17.03% | 9.68% |
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 17.30% | 40.30% | 6.66% | 17.37% | -6.41% | 32.65% | -0.40% | 7.66% |
Correlation
The correlation between AWWIX and DFWVX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г. | 0.88 |
The correlation between AWWIX and DFWVX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWWIX vs. DFWVX — Ранг доходности на риск
AWWIX
DFWVX
Сравнение AWWIX c DFWVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas International Growth Fund (AWWIX) и DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWWIX | DFWVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.61 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 4.20 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 15.89 | -12.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWWIX | DFWVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 3.26 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 1.03 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.72 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок AWWIX и DFWVX
Максимальная просадка AWWIX за все время составила -32.98%, что меньше максимальной просадки DFWVX в -41.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWWIX и DFWVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWWIX | DFWVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.98% | -41.32% | +8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -9.91% | -2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.78% | -14.11% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -24.59% | -5.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | 0.00% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -7.08% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 2.60% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWWIX и DFWVX
CIBC Atlas International Growth Fund (AWWIX) и DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) имеют волатильность 4.36% и 4.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWWIX | DFWVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 4.18% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.25% | 10.52% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 12.77% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 16.06% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 34.91% | -16.09% |
Сравнение комиссий AWWIX и DFWVX
AWWIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии DFWVX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWWIX и DFWVX
Дивидендная доходность AWWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности DFWVX в 3.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWWIX CIBC Atlas International Growth Fund | 0.70% | 0.73% | 1.14% | 1.16% | 1.53% | 1.97% | 0.26% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 3.37% | 3.66% | 4.28% | 4.30% | 3.75% | 15.97% | 2.43% | 110.54% | 5.26% | 2.70% | 2.92% | 2.77% |
Часто задаваемые вопросы
AWWIX and DFWVX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AWWIX has higher volatility (4.36%) compared to DFWVX (4.18%). In terms of maximum drawdown, AWWIX dropped -32.98% vs DFWVX's -41.32%.
DFWVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWWIX и DFWVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор