Сравнение AWTAX с RYVIX
AWTAX (Virtus Water Fund) and RYVIX (Rydex Energy Services Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, AWTAX returned 7.23%/yr vs -1.91%/yr for RYVIX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AWTAX charges 1.22%/yr vs 1.36%/yr for RYVIX.
Доходность
Сравнение доходности AWTAX и RYVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWTAX показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у RYVIX с доходностью 49.88%. За последние 10 лет акции AWTAX превзошли акции RYVIX по среднегодовой доходности: 7.23% против -1.91% соответственно.
AWTAX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -4.81%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 7.23%
RYVIX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 49.88%
- 6 месяцев
- 42.57%
- 1 год
- 91.63%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- -1.91%
Сравнение доходности по годам AWTAX и RYVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWTAX Virtus Water Fund | -3.21% | 11.87% | 5.25% | 11.99% | -21.01% | 25.39% | 16.68% | 32.78% | -12.50% | 21.99% |
RYVIX Rydex Energy Services Fund | 49.88% | 2.29% | -7.73% | 4.45% | 43.02% | 17.12% | -36.94% | -0.41% | -45.58% | -18.85% |
Correlation
The correlation between AWTAX and RYVIX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2008 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between AWTAX and RYVIX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWTAX vs. RYVIX — Ранг доходности на риск
AWTAX
RYVIX
Сравнение AWTAX c RYVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Water Fund (AWTAX) и Rydex Energy Services Fund (RYVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWTAX | RYVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.47 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 9.45 | -9.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 23.89 | -24.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWTAX | RYVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 3.11 | -3.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.31 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | -0.05 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.05 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок AWTAX и RYVIX
Максимальная просадка AWTAX за все время составила -54.12%, что меньше максимальной просадки RYVIX в -94.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWTAX и RYVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWTAX | RYVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.12% | -94.06% | +39.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -9.43% | -2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.00% | -43.86% | +26.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | -43.86% | +13.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.78% | -88.04% | +55.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -67.69% | +57.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -46.18% | +36.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 3.72% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWTAX и RYVIX
Текущая волатильность для Virtus Water Fund (AWTAX) составляет 4.29%, в то время как у Rydex Energy Services Fund (RYVIX) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что AWTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWTAX | RYVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 8.02% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 19.78% | -9.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.06% | 28.87% | -15.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 35.08% | -17.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 40.32% | -22.99% |
Сравнение комиссий AWTAX и RYVIX
AWTAX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии RYVIX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWTAX и RYVIX
Дивидендная доходность AWTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.33%, что больше доходности RYVIX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWTAX Virtus Water Fund | 12.33% | 11.93% | 7.78% | 3.30% | 0.42% | 7.72% | 1.61% | 2.98% | 3.71% | 2.43% | 0.99% | 0.38% |
RYVIX Rydex Energy Services Fund | 0.36% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 1.30% | 0.11% | 1.48% | 0.88% | 0.71% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
AWTAX and RYVIX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYVIX has higher volatility (8.02%) compared to AWTAX (4.29%). In terms of maximum drawdown, AWTAX dropped -54.12% vs RYVIX's -94.06%.
RYVIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWTAX и RYVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор