PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWTAX с ANVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWTAX с ANVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Water Fund (AWTAX) и Virtus NFJ Large-Cap Value Fund (ANVIX).

AWTAX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г.. ANVIX управляется Allianz. Фонд был запущен 8 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности AWTAX и ANVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Water Fund (AWTAX) и Virtus NFJ Large-Cap Value Fund (ANVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWTAX и ANVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWTAX
Virtus Water Fund		-1.16%11.87%5.25%11.99%-21.01%25.39%16.68%32.78%-12.50%21.99%
ANVIX
Virtus NFJ Large-Cap Value Fund		-0.11%6.78%6.28%17.92%-14.81%26.52%2.29%25.03%-9.38%21.36%

Доходность по периодам

С начала года, AWTAX показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у ANVIX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции AWTAX уступали акциям ANVIX по среднегодовой доходности: 7.91% против 8.79% соответственно.

AWTAX

1 день
1.84%
1 месяц
-7.72%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
-3.01%
1 год
8.80%
3 года*
7.54%
5 лет*
3.92%
10 лет*
7.91%

ANVIX

1 день
2.41%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.65%
1 год
7.52%
3 года*
8.86%
5 лет*
5.89%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Water Fund

Virtus NFJ Large-Cap Value Fund

Часто сравнивают с AWTAX:
AWTAX с VFIAXAWTAX с FSUTXAWTAX с PAXDXAWTAX с DRMCXAWTAX с ASHIXAWTAX с DHIVXAWTAX с PGWCX
Часто сравнивают с ANVIX:
ANVIX с IWXANVIX с VTVANVIX с vlxvxANVIX с VLXVXANVIX с AZBIXANVIX с AZNIXANVIX с DRMCX

Сравнение комиссий AWTAX и ANVIX

AWTAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии ANVIX в 0.74%.

AWTAX
Virtus Water Fund
ANVIX
Virtus NFJ Large-Cap Value Fund

Доходность на риск

AWTAX vs. ANVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWTAX
Ранг доходности на риск AWTAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWTAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWTAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWTAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWTAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWTAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ANVIX
Ранг доходности на риск ANVIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANVIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANVIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANVIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANVIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANVIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWTAX c ANVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Water Fund (AWTAX) и Virtus NFJ Large-Cap Value Fund (ANVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWTAXANVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.41

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

0.69

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.10

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

0.62

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.88

2.40

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWTAX vs. ANVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWTAX на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа ANVIX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWTAX и ANVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWTAXANVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.41

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.36

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.48

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.39

-0.07

Корреляция

Корреляция между AWTAX и ANVIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWTAX и ANVIX

Дивидендная доходность AWTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.07%, что больше доходности ANVIX в 10.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWTAX
Virtus Water Fund		12.07%11.93%7.78%3.30%0.42%7.72%1.61%2.98%3.71%2.43%0.99%0.38%
ANVIX
Virtus NFJ Large-Cap Value Fund		10.44%10.78%2.80%7.28%20.66%6.43%1.43%3.54%2.02%1.89%2.13%2.26%

Просадки

Сравнение просадок AWTAX и ANVIX

Максимальная просадка AWTAX за все время составила -54.12%, что меньше максимальной просадки ANVIX в -62.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWTAX и ANVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWTAXANVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.12%

-62.48%

+8.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-13.19%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-23.67%

-7.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.78%

-38.41%

+5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.62%

-4.67%

-3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-9.69%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.40%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AWTAX и ANVIX

Virtus Water Fund (AWTAX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Virtus NFJ Large-Cap Value Fund (ANVIX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что AWTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWTAXANVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

4.51%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

10.15%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

17.61%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

16.58%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

18.28%

-1.01%