PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWSAX с RTXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWSAX с RTXAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Core Equity Fund (AWSAX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX).

AWSAX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 дек. 2000 г.. RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AWSAX и RTXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Core Equity Fund (AWSAX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWSAX и RTXAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AWSAX
Invesco Global Core Equity Fund		-3.55%15.33%16.49%21.79%-22.22%15.71%7.29%10.25%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		13.06%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, AWSAX показывает доходность -3.55%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 13.06%.

AWSAX

1 день
3.07%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-2.70%
1 год
13.06%
3 года*
13.15%
5 лет*
6.06%
10 лет*
7.65%

RTXAX

1 день
1.41%
1 месяц
-1.95%
С начала года
13.06%
6 месяцев
15.57%
1 год
26.00%
3 года*
11.10%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Core Equity Fund

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Часто сравнивают с AWSAX:
AWSAX с ACSTXAWSAX с FTECAWSAX с AIIEXAWSAX с ACEIXAWSAX с MVGIXAWSAX с FMIEXAWSAX с SSGLX
Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с FSRNXRTXAX с FGIAXRTXAX с UCEQXRTXAX с PORTXRTXAX с APFDXRTXAX с MEGIRTXAX с CWGIX

Сравнение комиссий AWSAX и RTXAX

AWSAX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии RTXAX в 1.33%.

RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund
AWSAX
Invesco Global Core Equity Fund

Доходность на риск

AWSAX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWSAX
Ранг доходности на риск AWSAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWSAX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Core Equity Fund (AWSAX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWSAXRTXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.77

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.34

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.36

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

2.06

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

11.76

-7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWSAX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWSAX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа RTXAX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWSAX и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWSAXRTXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.77

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.47

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.41

-0.09

Корреляция

Корреляция между AWSAX и RTXAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWSAX и RTXAX

Дивидендная доходность AWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что больше доходности RTXAX в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWSAX
Invesco Global Core Equity Fund		9.58%9.24%8.01%2.48%3.26%5.38%15.26%1.21%8.57%5.24%0.35%1.22%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.53%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AWSAX и RTXAX

Максимальная просадка AWSAX за все время составила -57.00%, что больше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWSAX и RTXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWSAXRTXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.00%

-40.68%

-16.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-13.11%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.23%

-24.63%

-6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-1.95%

-5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-7.96%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.30%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности AWSAX и RTXAX

Invesco Global Core Equity Fund (AWSAX) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что AWSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWSAXRTXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

4.37%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

8.33%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

15.06%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

15.86%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

20.26%

-3.14%