Сравнение AWSAX с GMGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Core Equity Fund (AWSAX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).
AWSAX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 дек. 2000 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности AWSAX и GMGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWSAX и GMGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWSAX Invesco Global Core Equity Fund | -3.55% | 15.33% | 16.49% | 21.79% | -22.22% | 15.71% | 7.29% | 24.54% | -15.01% | 22.83% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 3.72% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 14.99% | 9.55% | 25.45% | -13.04% | 26.39% |
Доходность по периодам
С начала года, AWSAX показывает доходность -3.55%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции AWSAX уступали акциям GMGEX по среднегодовой доходности: 7.65% против 9.93% соответственно.
AWSAX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 7.65%
GMGEX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 30.15%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWSAX и GMGEX
AWSAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.
Доходность на риск
AWSAX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск
AWSAX
GMGEX
Сравнение AWSAX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Core Equity Fund (AWSAX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWSAX | GMGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.94 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.63 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.39 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.59 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 11.30 | -6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWSAX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.94 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.55 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.62 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.22 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между AWSAX и GMGEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWSAX и GMGEX
Дивидендная доходность AWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что больше доходности GMGEX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWSAX Invesco Global Core Equity Fund | 9.58% | 9.24% | 8.01% | 2.48% | 3.26% | 5.38% | 15.26% | 1.21% | 8.57% | 5.24% | 0.35% | 1.22% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 4.52% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок AWSAX и GMGEX
Максимальная просадка AWSAX за все время составила -57.00%, примерно равная максимальной просадке GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWSAX и GMGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWSAX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.00% | -58.47% | +1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -11.62% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.23% | -28.58% | -2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.12% | -34.98% | -1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.35% | -6.81% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -16.84% | +6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.66% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWSAX и GMGEX
Invesco Global Core Equity Fund (AWSAX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) имеют волатильность 6.08% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWSAX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 6.09% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 9.78% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.04% | 15.72% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 14.74% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 16.02% | +1.10% |