PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWPAX с SSIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWPAX с SSIFX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AWPAX (AB Sustainable International Thematic Fund) and SSIFX (Sextant International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, AWPAX returned 6.52%/yr vs 11.97%/yr for SSIFX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AWPAX charges 1.03%/yr vs 1.27%/yr for SSIFX.

Доходность

Сравнение доходности AWPAX и SSIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) и Sextant International Fund (SSIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWPAX показывает доходность 3.31%, что значительно ниже, чем у SSIFX с доходностью 16.92%. За последние 10 лет акции AWPAX уступали акциям SSIFX по среднегодовой доходности: 6.52% против 11.97% соответственно.

AWPAX

1 день
3.22%
1 месяц
-2.25%
С начала года
3.31%
6 месяцев
4.93%
1 год
4.58%
3 года*
6.64%
5 лет*
0.14%
10 лет*
6.52%

SSIFX

1 день
3.60%
1 месяц
-3.74%
С начала года
16.92%
6 месяцев
17.61%
1 год
27.90%
3 года*
17.15%
5 лет*
9.26%
10 лет*
11.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWPAX и SSIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund		3.31%13.57%-0.32%13.09%-26.80%9.20%29.55%26.88%-17.50%34.46%
SSIFX
Sextant International Fund		16.92%22.73%1.26%24.82%-22.62%17.45%15.09%26.86%-3.92%25.45%

Correlation

The correlation between AWPAX and SSIFX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1996 г.

0.83

The correlation between AWPAX and SSIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Sustainable International Thematic Fund

Sextant International Fund

Часто сравнивают с AWPAX:
AWPAX с AGD.AXAWPAX с GTMIXAWPAX с PZRIXAWPAX с IVFIXAWPAX с APHIXAWPAX с EPDPXAWPAX с APGZX
Часто сравнивают с SSIFX:
SSIFX с SPWOSSIFX с AMANXSSIFX с FIVFXSSIFX с AMAGXSSIFX с VOOSSIFX с MINIXSSIFX с SPMO

Доходность на риск

AWPAX vs. SSIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWPAX
Ранг доходности на риск AWPAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWPAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWPAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWPAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWPAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWPAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
SSIFX
Ранг доходности на риск SSIFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSIFX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSIFX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSIFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSIFX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSIFX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWPAX c SSIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) и Sextant International Fund (SSIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AWPAXSSIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
1.39

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
1.96

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.25

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

2.34

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.39

7.97

-6.58

AWPAX vs. SSIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWPAX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа SSIFX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWPAX и SSIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AWPAX и SSIFX

Максимальная просадка AWPAX за все время составила -63.00%, что больше максимальной просадки SSIFX в -56.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWPAX и SSIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWPAXSSIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.00%

-56.24%

-6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-12.38%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.47%

-20.44%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.13%

-34.21%

-3.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.13%

-34.21%

-3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-3.74%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.76%

-11.82%

-6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.62%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AWPAX и SSIFX

Текущая волатильность для AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) составляет 7.35%, в то время как у Sextant International Fund (SSIFX) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что AWPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWPAXSSIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

8.57%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.11%

17.10%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

20.84%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

19.04%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

18.10%

-1.20%

Сравнение комиссий AWPAX и SSIFX

AWPAX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии SSIFX в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWPAX и SSIFX

AWPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.52%7.00%1.67%1.11%14.44%0.00%0.77%0.00%
SSIFX
Sextant International Fund		13.77%15.83%0.54%0.34%0.00%8.32%0.36%3.57%8.03%8.94%1.30%1.86%

Часто задаваемые вопросы

AWPAX and SSIFX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSIFX has higher volatility (8.57%) compared to AWPAX (7.35%). In terms of maximum drawdown, AWPAX dropped -63.00% vs SSIFX's -56.24%.

SSIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWPAX и SSIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор