Сравнение AWPAX с PTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).
AWPAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июн. 1994 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AWPAX и PTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWPAX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWPAX AB Sustainable International Thematic Fund | -4.95% | 13.57% | -0.32% | 13.09% | -26.80% | 9.20% | 29.55% | 26.88% | -17.50% | 34.46% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 8.44% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
Доходность по периодам
С начала года, AWPAX показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции AWPAX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 5.44% против 0.31% соответственно.
AWPAX
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -4.86%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- 5.44%
PTSIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 16.60%
- 1 год
- 36.14%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- -8.68%
- 10 лет*
- 0.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWPAX и PTSIX
AWPAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.
Доходность на риск
AWPAX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
AWPAX
PTSIX
Сравнение AWPAX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWPAX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 2.51 | -2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 3.06 | -2.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.49 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 2.70 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 12.35 | -10.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWPAX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 2.51 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.28 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.01 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.10 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между AWPAX и PTSIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWPAX и PTSIX
AWPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWPAX AB Sustainable International Thematic Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 7.00% | 1.67% | 1.11% | 14.44% | 0.00% | 0.77% | 0.00% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.31% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок AWPAX и PTSIX
Максимальная просадка AWPAX за все время составила -63.00%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWPAX и PTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWPAX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.00% | -72.38% | +9.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -11.19% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.13% | -72.38% | +34.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.13% | -72.38% | +34.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.22% | -41.74% | +28.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.85% | -25.01% | +6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.78% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWPAX и PTSIX
AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что AWPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWPAX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 5.64% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.25% | 9.02% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 15.14% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 30.91% | -13.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 25.07% | -8.40% |