Сравнение AWPAX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
AWPAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июн. 1994 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AWPAX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWPAX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWPAX AB Sustainable International Thematic Fund | -4.95% | 13.57% | -0.32% | 13.09% | -26.80% | 9.20% | 29.55% | 26.88% | -17.50% | 34.46% |
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, AWPAX показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции AWPAX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 5.44% против 10.80% соответственно.
AWPAX
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -4.86%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- 5.44%
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWPAX и KGIIX
AWPAX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
AWPAX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
AWPAX
KGIIX
Сравнение AWPAX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWPAX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 3.56 | -3.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 4.34 | -3.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.65 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 5.30 | -4.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 19.59 | -17.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWPAX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 3.56 | -3.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.80 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.85 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.94 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между AWPAX и KGIIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWPAX и KGIIX
AWPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.20%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWPAX AB Sustainable International Thematic Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 7.00% | 1.67% | 1.11% | 14.44% | 0.00% | 0.77% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок AWPAX и KGIIX
Максимальная просадка AWPAX за все время составила -63.00%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWPAX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWPAX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.00% | -27.81% | -35.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -8.76% | -4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.13% | -27.81% | -10.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.13% | -27.81% | -10.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.22% | -5.78% | -7.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.85% | -6.15% | -12.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.37% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWPAX и KGIIX
AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что AWPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWPAX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 5.35% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.25% | 10.93% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 13.41% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 13.21% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 12.75% | +3.92% |