PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWPAX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWPAX с FSGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).

AWPAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июн. 1994 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности AWPAX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWPAX и FSGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund		-4.95%13.57%-0.32%13.09%-26.80%9.20%29.55%26.88%-17.50%34.46%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		1.75%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%

Доходность по периодам

С начала года, AWPAX показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции AWPAX уступали акциям FSGEX по среднегодовой доходности: 5.44% против 8.87% соответственно.

AWPAX

1 день
3.67%
1 месяц
-8.33%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-4.86%
1 год
7.90%
3 года*
4.31%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
5.44%

FSGEX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.85%
С начала года
1.75%
6 месяцев
6.01%
1 год
26.91%
3 года*
15.45%
5 лет*
7.34%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Sustainable International Thematic Fund

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с AWPAX:
AWPAX с AGD.AXAWPAX с APHIXAWPAX с PZRIXAWPAX с GTMIXAWPAX с APGZXAWPAX с EPDPXAWPAX с IVFIX
Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHXFSGEX с SPYFSGEX с FSPGX

Сравнение комиссий AWPAX и FSGEX

AWPAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.

AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

AWPAX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWPAX
Ранг доходности на риск AWPAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWPAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWPAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWPAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWPAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWPAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWPAX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWPAXFSGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.70

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

2.26

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.34

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

2.36

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.07

9.13

-7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWPAX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWPAX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа FSGEX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWPAX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWPAXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.70

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.49

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.55

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.37

-0.05

Корреляция

Корреляция между AWPAX и FSGEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWPAX и FSGEX

AWPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.52%7.00%1.67%1.11%14.44%0.00%0.77%0.00%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		2.97%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%

Просадки

Сравнение просадок AWPAX и FSGEX

Максимальная просадка AWPAX за все время составила -63.00%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWPAX и FSGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWPAXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.00%

-34.74%

-28.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-11.24%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.13%

-29.66%

-8.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.13%

-34.74%

-3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-8.59%

-4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.85%

-8.51%

-10.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.90%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AWPAX и FSGEX

AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что AWPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWPAXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

7.91%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

11.22%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

16.32%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

15.20%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

16.14%

+0.53%