PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWP с PJEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWP с PJEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX).

AWP - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 13 февр. 2007 г.. PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AWP и PJEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWP и PJEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWP
abrdn Global Premier Properties Fund		1.13%12.43%12.23%12.58%-37.13%40.41%-10.29%42.52%-18.47%44.91%
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		5.84%2.49%13.08%15.85%-27.26%48.32%-4.86%44.30%-3.54%5.60%

Доходность по периодам

С начала года, AWP показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у PJEZX с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции AWP уступали акциям PJEZX по среднегодовой доходности: 6.68% против 8.14% соответственно.

AWP

1 день
2.26%
1 месяц
-9.07%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.12%
1 год
10.16%
3 года*
9.73%
5 лет*
1.81%
10 лет*
6.68%

PJEZX

1 день
1.61%
1 месяц
-5.65%
С начала года
5.84%
6 месяцев
3.63%
1 год
8.02%
3 года*
10.81%
5 лет*
6.41%
10 лет*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Global Premier Properties Fund

PGIM US Real Estate Fund

Часто сравнивают с AWP:
AWP с SPHYAWP с ASGIAWP с BBDCAWP с SLVOAWP с RQIAWP с ACPAWP с OMF
Часто сравнивают с PJEZX:
PJEZX с FIKMXPJEZX с MXREXPJEZX с ARIIXPJEZX с GREIXPJEZX с BRIIXPJEZX с GRIFXPJEZX с JERIX

Сравнение комиссий AWP и PJEZX

AWP берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PJEZX в 1.00%.

AWP
abrdn Global Premier Properties Fund
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund

Доходность на риск

AWP vs. PJEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWP
Ранг доходности на риск AWP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWP: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWP: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWP: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWP: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWP: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PJEZX
Ранг доходности на риск PJEZX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJEZX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJEZX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJEZX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJEZX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJEZX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWP c PJEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWPPJEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.48

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

0.76

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.10

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

0.70

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

3.00

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWP vs. PJEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWP на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJEZX равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWP и PJEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWPPJEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.48

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.34

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.39

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.45

-0.40

Корреляция

Корреляция между AWP и PJEZX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWP и PJEZX

Дивидендная доходность AWP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, что больше доходности PJEZX в 1.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWP
abrdn Global Premier Properties Fund		12.74%12.50%12.44%12.37%12.31%7.02%9.13%8.49%12.05%8.90%11.70%10.40%
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		1.89%2.05%1.93%1.65%3.21%9.54%1.56%13.21%5.43%6.31%15.48%9.39%

Просадки

Сравнение просадок AWP и PJEZX

Максимальная просадка AWP за все время составила -85.93%, что больше максимальной просадки PJEZX в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWP и PJEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWPPJEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.93%

-43.43%

-42.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.21%

-13.12%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.93%

-34.60%

-9.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.95%

-43.43%

-10.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-5.65%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.59%

-8.19%

-19.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.05%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AWP и PJEZX

abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что AWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWPPJEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

5.01%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

9.49%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

17.06%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.21%

18.93%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.59%

21.15%

+2.44%