Сравнение AWP с PJEZX
AWP (abrdn Global Premier Properties Fund) and PJEZX (PGIM US Real Estate Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, AWP returned 7.74%/yr vs 8.85%/yr for PJEZX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AWP charges 1.19%/yr vs 1.00%/yr for PJEZX.
Доходность
Сравнение доходности AWP и PJEZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWP показывает доходность 13.03%, что значительно ниже, чем у PJEZX с доходностью 20.24%. За последние 10 лет акции AWP уступали акциям PJEZX по среднегодовой доходности: 7.74% против 8.85% соответственно.
AWP
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 5.43%
- 6 месяцев
- 10.16%
- С начала года
- 13.03%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 7.74%
PJEZX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 2.43%
- 6 месяцев
- 16.45%
- С начала года
- 20.24%
- 1 год
- 21.97%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 8.85%
Сравнение доходности по годам AWP и PJEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWP abrdn Global Premier Properties Fund | 13.03% | 12.43% | 12.23% | 12.58% | -37.13% | 40.41% | -10.29% | 42.52% | -18.47% | 44.91% |
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 20.24% | 2.49% | 13.08% | 15.85% | -27.26% | 48.32% | -4.86% | 44.30% | -3.54% | 5.60% |
Correlation
The correlation between AWP and PJEZX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2010 г. | 0.61 |
The correlation between AWP and PJEZX shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWP vs. PJEZX — Ранг доходности на риск
AWP
PJEZX
Сравнение AWP c PJEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AWP | PJEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 3.17 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 9.40 | -3.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AWP и PJEZX
Максимальная просадка AWP за все время составила -85.93%, что больше максимальной просадки PJEZX в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWP и PJEZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWP | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.93% | -43.43% | -42.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.14% | -7.32% | -6.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.09% | -19.19% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -34.60% | -9.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.95% | -43.43% | -10.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.86% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.24% | -8.06% | -19.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 2.46% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWP и PJEZX
Текущая волатильность для abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) составляет 4.05%, в то время как у PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что AWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWP | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 4.66% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 10.80% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.36% | 14.10% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 18.93% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.54% | 21.18% | +2.36% |
Сравнение комиссий AWP и PJEZX
AWP берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PJEZX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWP и PJEZX
Дивидендная доходность AWP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.76%, что больше доходности PJEZX в 1.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWP abrdn Global Premier Properties Fund | 11.76% | 12.50% | 12.44% | 12.37% | 12.31% | 7.02% | 9.13% | 8.49% | 12.05% | 8.90% | 11.70% | 10.40% |
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 1.73% | 2.05% | 1.93% | 1.65% | 3.21% | 9.54% | 1.56% | 13.21% | 5.43% | 6.31% | 15.48% | 9.39% |
Часто задаваемые вопросы
AWP and PJEZX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PJEZX has higher volatility (4.66%) compared to AWP (4.05%). In terms of maximum drawdown, AWP dropped -85.93% vs PJEZX's -43.43%.
PJEZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWP и PJEZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор