Сравнение AWP с IVRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX).
AWP - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 13 февр. 2007 г.. IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности AWP и IVRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWP и IVRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWP abrdn Global Premier Properties Fund | 1.13% | 12.43% | 12.23% | 12.58% | -37.13% | 40.41% | -10.29% | 42.52% | -18.47% | 44.91% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.62% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, AWP показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у IVRSX с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции AWP превзошли акции IVRSX по среднегодовой доходности: 6.68% против 4.44% соответственно.
AWP
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 6.68%
IVRSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWP и IVRSX
AWP берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии IVRSX в 0.93%.
Доходность на риск
AWP vs. IVRSX — Ранг доходности на риск
AWP
IVRSX
Сравнение AWP c IVRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWP | IVRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.29 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 0.54 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.07 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.17 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 0.56 | +2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWP | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.29 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.22 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.21 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.34 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между AWP и IVRSX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWP и IVRSX
Дивидендная доходность AWP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, что больше доходности IVRSX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWP abrdn Global Premier Properties Fund | 12.74% | 12.50% | 12.44% | 12.37% | 12.31% | 7.02% | 9.13% | 8.49% | 12.05% | 8.90% | 11.70% | 10.40% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.70% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок AWP и IVRSX
Максимальная просадка AWP за все время составила -85.93%, что больше максимальной просадки IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWP и IVRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWP | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.93% | -73.77% | -12.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.21% | -12.85% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -34.51% | -9.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.95% | -45.19% | -8.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -9.36% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.59% | -11.97% | -15.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 4.71% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWP и IVRSX
abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что AWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWP | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 4.54% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 9.23% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.88% | 18.01% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.21% | 19.65% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.59% | 21.54% | +2.05% |