PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWMIX с FMDGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWMIX с FMDGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AWMIX (CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund) and FMDGX (Fidelity Mid Cap Growth Index Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, AWMIX returned 3.62%/yr vs 6.73%/yr for FMDGX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AWMIX charges 0.83%/yr vs 0.05%/yr for FMDGX.

Доходность

Сравнение доходности AWMIX и FMDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund (AWMIX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWMIX показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у FMDGX с доходностью 3.79%.

AWMIX

1 день
-0.41%
1 месяц
3.73%
С начала года
8.47%
6 месяцев
6.12%
1 год
8.41%
3 года*
8.59%
5 лет*
3.62%
10 лет*
8.62%

FMDGX

1 день
-1.03%
1 месяц
3.26%
С начала года
3.79%
6 месяцев
2.25%
1 год
5.68%
3 года*
16.02%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWMIX и FMDGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AWMIX
CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund		8.47%2.14%4.16%19.63%-23.66%19.86%18.38%6.34%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		3.79%8.60%22.03%25.79%-26.67%12.67%34.84%4.63%

Correlation

The correlation between AWMIX and FMDGX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г.

0.96

The correlation between AWMIX and FMDGX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с AWMIX:
AWMIX с VOEAWMIX с VOTAWMIX с JVMIXAWMIX с VOAWMIX с AWIIXAWMIX с AWGIXAWMIX с AWWIX
Часто сравнивают с FMDGX:
FMDGX с FSMDXFMDGX с VOTFMDGX с FSPGXFMDGX с FXAIXFMDGX с FIMVXFMDGX с VMGIXFMDGX с VOO

Доходность на риск

AWMIX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWMIX
Ранг доходности на риск AWMIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWMIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWMIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWMIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWMIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWMIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FMDGX
Ранг доходности на риск FMDGX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDGX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDGX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWMIX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund (AWMIX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWMIXFMDGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
0.35

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
0.61

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.07

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

0.39

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.64

1.13

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWMIX vs. FMDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWMIX на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа FMDGX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWMIX и FMDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWMIXFMDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.35

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.30

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.44

-0.01

Просадки

Сравнение просадок AWMIX и FMDGX

Максимальная просадка AWMIX за все время составила -37.53%, примерно равная максимальной просадке FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWMIX и FMDGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWMIXFMDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.53%

-38.59%

+1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-14.75%

+4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.10%

-25.30%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

-38.59%

+8.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-2.11%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-11.20%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

5.05%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности AWMIX и FMDGX

CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund (AWMIX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) имеют волатильность 3.69% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWMIXFMDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.75%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

12.66%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

16.49%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

22.37%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

24.32%

-4.09%

Сравнение комиссий AWMIX и FMDGX

AWMIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWMIX и FMDGX

Дивидендная доходность AWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что больше доходности FMDGX в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWMIX
CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund		10.37%11.25%0.00%4.34%1.57%10.46%2.48%0.00%0.00%0.00%1.34%0.09%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		1.79%1.85%0.47%0.63%0.81%6.43%0.36%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, AWMIX and FMDGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FMDGX has higher volatility (3.75%) compared to AWMIX (3.69%). In terms of maximum drawdown, AWMIX dropped -37.53% vs FMDGX's -38.59%.

AWMIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWMIX и FMDGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор