PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWK с SIE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AWK с SIE.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AWK (American Water Works Company, Inc.) and SIE.DE (Siemens Aktiengesellschaft) are both stocks. AWK operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while SIE.DE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, AWK returned 6.76%/yr vs 15.89%/yr for SIE.DE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AWK и SIE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Water Works Company, Inc. (AWK) и Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AWK торгуется в USD, в то время как SIE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SIE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AWK показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у SIE.DE с доходностью 14.82%. За последние 10 лет акции AWK уступали акциям SIE.DE по среднегодовой доходности: 6.76% против 15.89% соответственно.

AWK

1 день
-1.59%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-3.31%
1 год
-10.24%
3 года*
-3.56%
5 лет*
-2.91%
10 лет*
6.76%

SIE.DE

1 день
-0.97%
1 месяц
1.16%
С начала года
14.82%
6 месяцев
18.68%
1 год
29.41%
3 года*
25.98%
5 лет*
16.78%
10 лет*
15.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWK и SIE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWK
American Water Works Company, Inc.		-4.83%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%
SIE.DE
Siemens Aktiengesellschaft		14.82%46.53%7.60%39.17%-17.49%22.83%27.65%22.31%-17.33%17.32%

Correlation

The correlation between AWK and SIE.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2008 г.

0.14

The correlation between AWK and SIE.DE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Water Works Company, Inc.

Siemens Aktiengesellschaft

Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORW
Часто сравнивают с SIE.DE:
SIE.DE с SIEGYSIE.DE с SHL.DESIE.DE с SPYSIE.DE с DAXSIE.DE с AMKBYSIE.DE с ENEL.MISIE.DE с QQQ

Доходность на риск

AWK vs. SIE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SIE.DE
Ранг доходности на риск SIE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIE.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIE.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIE.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIE.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIE.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWK c SIE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWKSIE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
0.88

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
1.38

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.18

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.34

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

4.34

-5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWK vs. SIE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWK на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа SIE.DE равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWK и SIE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWKSIE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

0.88

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.51

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.53

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.28

+0.29

Просадки

Сравнение просадок AWK и SIE.DE

Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки SIE.DE в -71.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и SIE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWKSIE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-71.30%

+34.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-21.96%

+6.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.33%

-29.45%

+7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-45.94%

+8.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

-52.49%

+15.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.49%

-2.55%

-25.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-17.73%

+8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.23%

6.80%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AWK и SIE.DE

Текущая волатильность для American Water Works Company, Inc. (AWK) составляет 5.75%, в то время как у Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что AWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWKSIE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

9.31%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

26.41%

-11.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.40%

33.43%

-12.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

32.48%

-9.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

29.78%

-6.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWK и SIE.DE

Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности SIE.DE в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.76%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
SIE.DE
Siemens Aktiengesellschaft		1.97%2.17%2.49%2.50%3.09%2.29%3.32%3.62%4.21%3.44%3.32%4.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWK и SIE.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Water Works Company, Inc. и Siemens Aktiengesellschaft. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. AWK значения в USD, SIE.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

AWK and SIE.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWK и SIE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор