PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWK с NOV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AWK с NOV.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AWK (American Water Works Company, Inc.) and NOV.DE (Novo Nordisk A/S) are both stocks. AWK operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while NOV.DE operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, AWK returned 6.76%/yr vs 9.87%/yr for NOV.DE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AWK и NOV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Water Works Company, Inc. (AWK) и Novo Nordisk A/S (NOV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AWK торгуется в USD, в то время как NOV.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOV.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AWK показывает доходность -4.83%, что значительно выше, чем у NOV.DE с доходностью -11.61%. За последние 10 лет акции AWK уступали акциям NOV.DE по среднегодовой доходности: 6.76% против 9.87% соответственно.

AWK

1 день
-1.59%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-3.31%
1 год
-10.24%
3 года*
-3.56%
5 лет*
-2.91%
10 лет*
6.76%

NOV.DE

1 день
4.37%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-11.61%
6 месяцев
-5.22%
1 год
-38.05%
3 года*
-15.34%
5 лет*
4.12%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWK и NOV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWK
American Water Works Company, Inc.		-4.83%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%
NOV.DE
Novo Nordisk A/S		-11.61%-38.94%-14.91%54.32%23.37%59.95%24.41%32.53%13.85%53.99%

Correlation

The correlation between AWK and NOV.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2008 г.

0.12

The correlation between AWK and NOV.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Water Works Company, Inc.

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORW
Часто сравнивают с NOV.DE:
NOV.DE с NVONOV.DE с NOVO-B.CONOV.DE с 4AB.DENOV.DE с VOONOV.DE с LLYNOV.DE с FICONOV.DE с CSP1.L

Доходность на риск

AWK vs. NOV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 1414
Ранг коэф-та Мартина
NOV.DE
Ранг доходности на риск NOV.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOV.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOV.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOV.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOV.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOV.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWK c NOV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и Novo Nordisk A/S (NOV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWKNOV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
-0.67

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
-0.69

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.90

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.67

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

-1.00

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWK vs. NOV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWK на текущий момент составляет -0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOV.DE равному -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWK и NOV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWKNOV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

-0.67

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.11

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.29

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.47

+0.09

Просадки

Сравнение просадок AWK и NOV.DE

Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки NOV.DE в -74.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и NOV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWKNOV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-74.69%

+37.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-54.35%

+38.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.33%

-74.69%

+52.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-74.69%

+37.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

-74.69%

+37.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.49%

-68.09%

+39.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-12.88%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.23%

36.39%

-28.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AWK и NOV.DE

Текущая волатильность для American Water Works Company, Inc. (AWK) составляет 5.75%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NOV.DE) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что AWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWKNOV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

8.81%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

40.53%

-25.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.40%

54.66%

-33.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

38.50%

-15.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

33.85%

-10.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWK и NOV.DE

Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности NOV.DE в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.76%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
NOV.DE
Novo Nordisk A/S		4.11%3.54%1.58%1.01%1.17%1.27%1.98%2.08%27.19%2.27%3.67%1.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWK и NOV.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Water Works Company, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. AWK значения в USD, NOV.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

AWK and NOV.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWK и NOV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор