PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWIIX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWIIX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

AWIIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 26 июн. 2014 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AWIIX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWIIX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
AWIIX
CIBC Atlas Income Opportunities Fund		-4.01%7.20%7.10%15.07%-2.46%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, AWIIX показывает доходность -4.01%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

AWIIX

1 день
1.27%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-3.79%
1 год
3.03%
3 года*
6.68%
5 лет*
4.37%
10 лет*
7.95%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIBC Atlas Income Opportunities Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с AWIIX:
AWIIX с CGJIXAWIIX с SCHGAWIIX с PRPFXAWIIX с VFIDXAWIIX с VWELXAWIIX с GLIFXAWIIX с CGDV
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с ATLAX

Сравнение комиссий AWIIX и FRGAX

AWIIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

AWIIX
CIBC Atlas Income Opportunities Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

AWIIX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWIIX
Ранг доходности на риск AWIIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWIIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWIIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWIIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWIIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWIIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWIIX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWIIXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.33

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

1.93

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.28

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

1.74

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

7.96

-5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWIIX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWIIX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа FRGAX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWIIX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWIIXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.33

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.27

-0.66

Корреляция

Корреляция между AWIIX и FRGAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWIIX и FRGAX

Дивидендная доходность AWIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.98%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWIIX
CIBC Atlas Income Opportunities Fund		12.98%12.46%2.45%2.27%2.27%3.80%1.77%2.30%3.15%2.37%2.83%3.22%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AWIIX и FRGAX

Максимальная просадка AWIIX за все время составила -27.07%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWIIX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWIIXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.07%

-11.77%

-15.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-8.53%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-5.02%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-1.62%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.87%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AWIIX и FRGAX

Текущая волатильность для CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) составляет 2.99%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что AWIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWIIXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

4.51%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.20%

7.04%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.02%

12.09%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.47%

10.33%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.41%

10.33%

+1.08%