PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AWF с PRCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AWF и PRCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWF и PRCPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWF
AllianceBernstein Global High Income Closed Fund
-3.52%7.54%14.30%18.37%-16.62%9.95%4.40%23.40%-11.35%7.77%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
-0.13%14.80%7.46%14.90%-10.50%6.36%5.55%13.77%-1.44%6.80%

Доходность по периодам

С начала года, AWF показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции AWF уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 6.15% против 6.83% соответственно.


AWF

1 день
2.94%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-5.90%
1 год
1.90%
3 года*
9.54%
5 лет*
4.56%
10 лет*
6.15%

PRCPX

1 день
0.13%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
3.02%
1 год
13.68%
3 года*
10.60%
5 лет*
5.87%
10 лет*
6.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AllianceBernstein Global High Income Closed Fund

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

Сравнение комиссий AWF и PRCPX

AWF берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PRCPX в 0.81%.


Доходность на риск

AWF vs. PRCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AWF
Ранг доходности на риск AWF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWF: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWF: 99
Ранг коэф-та Мартина

PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWF c PRCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AWFPRCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

3.47

-3.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

5.52

-5.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.93

-0.88

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

4.53

-4.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.52

21.08

-20.56

AWF vs. PRCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWF на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа PRCPX равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWF и PRCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AWFPRCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

3.47

-3.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

1.23

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

1.26

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.88

-0.57

Корреляция

Корреляция между AWF и PRCPX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AWF и PRCPX

Дивидендная доходность AWF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что меньше доходности PRCPX в 12.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWF
AllianceBernstein Global High Income Closed Fund
7.73%7.81%7.47%7.33%10.30%6.48%6.68%6.62%7.97%6.03%7.73%10.28%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
12.89%12.19%7.03%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%

Просадки

Сравнение просадок AWF и PRCPX

Максимальная просадка AWF за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWF и PRCPX.


Загрузка...

Показатели просадок


AWFPRCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-23.07%

-32.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-3.03%

-7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-14.34%

-10.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.12%

-23.07%

-17.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-1.74%

-5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.35%

-3.16%

-9.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

0.65%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AWF и PRCPX

AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что AWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AWFPRCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

1.10%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

2.52%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

4.11%

+7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.98%

4.79%

+7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

5.45%

+9.71%