PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWAYX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWAYX с SSGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

AWAYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 сент. 2003 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности AWAYX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWAYX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWAYX
AB Wealth Appreciation Strategy		-1.74%21.59%19.08%21.06%-18.42%20.57%13.04%25.57%-9.68%22.02%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		1.29%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, AWAYX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции AWAYX превзошли акции SSGLX по среднегодовой доходности: 10.93% против 8.79% соответственно.

AWAYX

1 день
3.17%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.76%
1 год
21.46%
3 года*
17.28%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.93%

SSGLX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.27%
1 год
26.80%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Wealth Appreciation Strategy

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с AWAYX:
AWAYX с FDFIXAWAYX с QQQAWAYX с VOOAWAYX с VTAWAYX с ALTFXAWAYX с VMNVXAWAYX с AGRFX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий AWAYX и SSGLX

AWAYX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

AWAYX
AB Wealth Appreciation Strategy
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

AWAYX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWAYX
Ранг доходности на риск AWAYX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAYX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAYX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAYX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAYX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAYX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWAYX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWAYXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.76

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.37

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.35

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

9.17

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWAYX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWAYX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSGLX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWAYX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWAYXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.76

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.49

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.55

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.38

+0.04

Корреляция

Корреляция между AWAYX и SSGLX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWAYX и SSGLX

Дивидендная доходность AWAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности SSGLX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWAYX
AB Wealth Appreciation Strategy		7.49%7.36%5.97%2.54%7.90%9.02%3.05%4.11%3.94%7.73%6.17%1.87%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.36%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок AWAYX и SSGLX

Максимальная просадка AWAYX за все время составила -60.32%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAYX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWAYXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.32%

-35.88%

-24.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-11.22%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-30.08%

+3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.32%

-35.88%

+1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-9.15%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-8.32%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.87%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AWAYX и SSGLX

Текущая волатильность для AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) составляет 6.21%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что AWAYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWAYXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

6.71%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

10.18%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

15.57%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

14.51%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

16.15%

+0.62%