PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWAYX с PGTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWAYX с PGTIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AWAYX (AB Wealth Appreciation Strategy) and PGTIX (T. Rowe Price Global Technology Fund I Class) are both mutual funds - AWAYX is a Global Equities fund managed by AllianceBernstein, while PGTIX is a Technology Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, AWAYX returned 11.12%/yr vs 11.93%/yr for PGTIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AWAYX charges 0.40%/yr vs 0.78%/yr for PGTIX.

Доходность

Сравнение доходности AWAYX и PGTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWAYX показывает доходность 11.56%, что значительно ниже, чем у PGTIX с доходностью 43.00%.

AWAYX

1 день
-0.68%
1 месяц
2.30%
С начала года
11.56%
6 месяцев
12.31%
1 год
28.36%
3 года*
21.11%
5 лет*
11.12%
10 лет*
12.09%

PGTIX

1 день
-0.85%
1 месяц
16.99%
С начала года
43.00%
6 месяцев
42.30%
1 год
77.30%
3 года*
39.87%
5 лет*
11.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWAYX и PGTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWAYX
AB Wealth Appreciation Strategy		11.56%21.59%19.08%21.06%-18.42%20.57%13.04%25.57%-9.68%21.01%
PGTIX
T. Rowe Price Global Technology Fund I Class		43.00%27.48%33.33%56.25%-55.48%8.92%75.98%34.28%-9.95%45.22%

Correlation

The correlation between AWAYX and PGTIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.78

The correlation between AWAYX and PGTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Wealth Appreciation Strategy

T. Rowe Price Global Technology Fund I Class

Часто сравнивают с AWAYX:
AWAYX с QQQAWAYX с FDFIXAWAYX с VTAWAYX с VOOAWAYX с VMNVXAWAYX с AGRFXAWAYX с ALTFX
Часто сравнивают с PGTIX:
PGTIX с PGEKXPGTIX с AGLOXPGTIX с CNGLXPGTIX с GLFOXPGTIX с CAXAXPGTIX с CHUSXPGTIX с AIO

Доходность на риск

AWAYX vs. PGTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWAYX
Ранг доходности на риск AWAYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAYX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAYX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAYX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAYX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAYX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PGTIX
Ранг доходности на риск PGTIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGTIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWAYX c PGTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWAYXPGTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
3.42

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
4.05

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.56

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

6.08

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.80

19.22

-6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWAYX vs. PGTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWAYX на текущий момент составляет 2.19, что ниже коэффициента Шарпа PGTIX равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWAYX и PGTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWAYXPGTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

3.42

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.38

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.70

-0.26

Просадки

Сравнение просадок AWAYX и PGTIX

Максимальная просадка AWAYX за все время составила -60.32%, что меньше максимальной просадки PGTIX в -65.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAYX и PGTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWAYXPGTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.32%

-65.26%

+4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-12.99%

+3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.59%

-26.71%

+9.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-65.26%

+38.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.85%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-19.00%

+9.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

4.11%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности AWAYX и PGTIX

Текущая волатильность для AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) составляет 3.68%, в то время как у T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что AWAYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWAYXPGTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

8.44%

-4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

18.73%

-7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

23.12%

-9.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

31.79%

-15.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

28.95%

-12.13%

Сравнение комиссий AWAYX и PGTIX

AWAYX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PGTIX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWAYX и PGTIX

Дивидендная доходность AWAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, тогда как PGTIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWAYX
AB Wealth Appreciation Strategy		6.60%7.36%5.97%2.54%7.90%9.02%3.05%4.11%3.94%7.73%6.17%1.87%
PGTIX
T. Rowe Price Global Technology Fund I Class		0.00%0.00%0.00%0.00%3.27%27.92%5.04%0.07%24.92%15.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AWAYX and PGTIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGTIX has higher volatility (8.44%) compared to AWAYX (3.68%). In terms of maximum drawdown, AWAYX dropped -60.32% vs PGTIX's -65.26%.

PGTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWAYX и PGTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор