PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW10.DE с BCFU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AW10.DE с BCFU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AW10.DE (UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc) and BCFU.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - AW10.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Climate Paris Aligned, while BCFU.DE is a Commodities fund tracking the UBS BCOM Constant Maturity. Both are passively managed. Over the past 5 years, AW10.DE returned 12.14%/yr vs 13.05%/yr for BCFU.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. AW10.DE charges 0.15%/yr vs 0.34%/yr for BCFU.DE.

Доходность

Сравнение доходности AW10.DE и BCFU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW10.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AW10.DE торгуется в EUR, в то время как BCFU.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCFU.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AW10.DE показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у BCFU.DE с доходностью 19.06%.

AW10.DE

1 день
0.29%
1 месяц
1.14%
С начала года
7.93%
6 месяцев
9.56%
1 год
16.83%
3 года*
16.77%
5 лет*
12.14%
10 лет*
—

BCFU.DE

1 день
-1.31%
1 месяц
0.74%
С начала года
19.06%
6 месяцев
19.72%
1 год
29.69%
3 года*
11.54%
5 лет*
13.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW10.DE и BCFU.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AW10.DE
UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc		7.93%9.11%25.31%21.54%-17.22%22.34%
BCFU.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		19.06%5.83%11.25%-8.45%23.71%28.08%

Correlation

The correlation between AW10.DE and BCFU.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.13

The correlation between AW10.DE and BCFU.DE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с AW10.DE:
AW10.DE с EMEC.DEAW10.DE с 4UBH.DEAW10.DE с VXUSAW10.DE с S5SD.DEAW10.DE с AW14.DEAW10.DE с IDMOAW10.DE с EXUS.DE
Часто сравнивают с BCFU.DE:
BCFU.DE с EXAG.DEBCFU.DE с EN4C.DEBCFU.DE с M9SA.DEBCFU.DE с BCFE.DEBCFU.DE с UIQ1.DEBCFU.DE с ETLF.DEBCFU.DE с XCMC.DE

Доходность на риск

AW10.DE vs. BCFU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW10.DE
Ранг доходности на риск AW10.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW10.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW10.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW10.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW10.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW10.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BCFU.DE
Ранг доходности на риск BCFU.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFU.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFU.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW10.DE c BCFU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW10.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AW10.DEBCFU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
1.98

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.58

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

4.30

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.98

10.00

-8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AW10.DE vs. BCFU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW10.DE на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа BCFU.DE равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW10.DE и BCFU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AW10.DEBCFU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.98

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.76

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.63

+0.09

Просадки

Сравнение просадок AW10.DE и BCFU.DE

Максимальная просадка AW10.DE за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки BCFU.DE в -25.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW10.DE и BCFU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AW10.DEBCFU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-25.15%

+5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.56%

-7.03%

-9.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-13.93%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.92%

-25.15%

+5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-3.50%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-11.04%

+5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.55%

3.03%

+5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AW10.DE и BCFU.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW10.DE) составляет 3.47%, в то время как у UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что AW10.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCFU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AW10.DEBCFU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

4.47%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

12.82%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.57%

15.28%

+9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

16.95%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

15.33%

+1.62%

Сравнение комиссий AW10.DE и BCFU.DE

AW10.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BCFU.DE в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW10.DE и BCFU.DE

Ни AW10.DE, ни BCFU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AW10.DE and BCFU.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AW10.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW10.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.34% for BCFU.DE.

AW10.DE is categorized as Global Equities, while BCFU.DE is Commodities. AW10.DE tracks MSCI World Climate Paris Aligned, while BCFU.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity. Their fees differ too: 0.15% for AW10.DE and 0.34% for BCFU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW10.DE и BCFU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор