Сравнение AVXL с KOD
AVXL (Anavex Life Sciences Corp.) and KOD (Kodiak Sciences Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, AVXL returned -26.96%/yr vs -15.05%/yr for KOD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVXL и KOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVXL показывает доходность -20.79%, что значительно ниже, чем у KOD с доходностью 22.17%.
AVXL
- 1 день
- 6.62%
- 1 месяц
- -16.07%
- С начала года
- -20.79%
- 6 месяцев
- -36.63%
- 1 год
- -63.47%
- 3 года*
- -32.25%
- 5 лет*
- -26.96%
- 10 лет*
- -4.98%
KOD
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -19.92%
- С начала года
- 22.17%
- 6 месяцев
- 37.96%
- 1 год
- 760.45%
- 3 года*
- 59.87%
- 5 лет*
- -15.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVXL и KOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVXL Anavex Life Sciences Corp. | -20.79% | -66.85% | 15.36% | 0.54% | -46.60% | 221.11% | 108.49% | 66.03% | -37.35% |
KOD Kodiak Sciences Inc. | 22.17% | 181.01% | 227.30% | -57.54% | -91.55% | -42.29% | 104.18% | 913.38% | -30.12% |
Correlation
The correlation between AVXL and KOD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г. | 0.37 |
The correlation between AVXL and KOD shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVXL:
-$0.46
KOD:
-$4.11
AVXL:
$0.00
KOD:
$0.00
AVXL:
$0.00
KOD:
-$26.49M
AVXL:
-$28.87M
KOD:
-$190.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVXL vs. KOD — Ранг доходности на риск
AVXL
KOD
Сравнение AVXL c KOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anavex Life Sciences Corp. (AVXL) и Kodiak Sciences Inc. (KOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVXL | KOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.60 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 23.70 | -24.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 53.54 | -54.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVXL | KOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 5.65 | -6.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.14 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.17 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок AVXL и KOD
Максимальная просадка AVXL за все время составила -97.06%, примерно равная максимальной просадке KOD в -99.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVXL и KOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVXL | KOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.06% | -99.15% | +2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.28% | -32.40% | -47.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.35% | -85.23% | +4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.84% | -98.91% | +8.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.23% | -79.23% | -11.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.10% | -63.95% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.10% | 14.31% | +41.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVXL и KOD
Anavex Life Sciences Corp. (AVXL) и Kodiak Sciences Inc. (KOD) имеют волатильность 19.07% и 18.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVXL | KOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.07% | 18.97% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.54% | 78.45% | -13.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.96% | 135.96% | -48.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.24% | 108.98% | -25.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.31% | 104.20% | -18.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVXL и KOD
Ни AVXL, ни KOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVXL и KOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Anavex Life Sciences Corp. и Kodiak Sciences Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVXL and KOD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVXL has higher volatility (19.07%) compared to KOD (18.97%). In terms of maximum drawdown, AVXL dropped -97.06% vs KOD's -99.15%.
KOD currently has the higher Sharpe Ratio (5.65 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVXL и KOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор