Сравнение AVXL с KOD
AVXL (Anavex Life Sciences Corp.) and KOD (Kodiak Sciences Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, AVXL returned -36.48%/yr vs -16.78%/yr for KOD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVXL и KOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVXL показывает доходность -28.09%, что значительно ниже, чем у KOD с доходностью 28.76%.
AVXL
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -28.09%
- 6 месяцев
- -31.18%
- 1 год
- -73.22%
- 3 года*
- -32.05%
- 5 лет*
- -36.48%
- 10 лет*
- -5.59%
KOD
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 28.76%
- 6 месяцев
- 15.83%
- 1 год
- 897.23%
- 3 года*
- 70.68%
- 5 лет*
- -16.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVXL и KOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVXL Anavex Life Sciences Corp. | -28.09% | -66.85% | 15.36% | 0.54% | -46.60% | 221.11% | 108.49% | 66.03% | -41.57% |
KOD Kodiak Sciences Inc. | 28.76% | 181.01% | 227.30% | -57.54% | -91.55% | -42.29% | 104.18% | 913.38% | -29.00% |
Correlation
The correlation between AVXL and KOD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г. | 0.37 |
The correlation between AVXL and KOD shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVXL:
-$0.46
KOD:
-$4.11
AVXL:
$0.00
KOD:
$0.00
AVXL:
$0.00
KOD:
-$26.49M
AVXL:
-$28.87M
KOD:
-$190.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVXL vs. KOD — Ранг доходности на риск
AVXL
KOD
Сравнение AVXL c KOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anavex Life Sciences Corp. (AVXL) и Kodiak Sciences Inc. (KOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVXL | KOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.63 | -0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 25.01 | -25.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 59.07 | -60.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVXL и KOD
Максимальная просадка AVXL за все время составила -97.06%, примерно равная максимальной просадке KOD в -99.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVXL и KOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVXL | KOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.06% | -99.15% | +2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.66% | -36.24% | -45.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.72% | -81.31% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.48% | -98.91% | +7.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.13% | -78.11% | -13.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.16% | -64.02% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.03% | 15.31% | +43.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVXL и KOD
Текущая волатильность для Anavex Life Sciences Corp. (AVXL) составляет 19.82%, в то время как у Kodiak Sciences Inc. (KOD) волатильность равна 21.06%. Это указывает на то, что AVXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVXL | KOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.82% | 21.06% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.21% | 78.29% | -17.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.18% | 136.04% | -47.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.64% | 109.21% | -28.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.33% | 104.01% | -18.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVXL и KOD
Ни AVXL, ни KOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVXL и KOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Anavex Life Sciences Corp. и Kodiak Sciences Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVXL and KOD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOD has higher volatility (21.06%) compared to AVXL (19.82%). In terms of maximum drawdown, AVXL dropped -97.06% vs KOD's -99.15%.
KOD currently has the higher Sharpe Ratio (6.66 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVXL и KOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор