PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVXC с DEXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVXC с DEXC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVXC (Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF) and DEXC (Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past year, AVXC returned 56.20% vs 55.75% for DEXC. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. AVXC charges 0.33%/yr vs 0.43%/yr for DEXC.

Доходность

Сравнение доходности AVXC и DEXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVXC показывает доходность 31.52%, что значительно ниже, чем у DEXC с доходностью 33.63%.

AVXC

1 день
-5.67%
1 месяц
3.81%
С начала года
31.52%
6 месяцев
32.82%
1 год
56.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DEXC

1 день
-6.22%
1 месяц
3.82%
С начала года
33.63%
6 месяцев
34.97%
1 год
55.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVXC и DEXC

2026 (YTD)20252024
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		31.52%31.45%-1.62%
DEXC
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF		33.63%27.13%-1.63%

Correlation

The correlation between AVXC and DEXC is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2024 г.

0.98

The correlation between AVXC and DEXC has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVXC и DEXC

Секторы
AVXC
DEXC

Технологии

34.2%
48.0%

Финансовые услуги

18.9%
14.3%

Промышленность

8.7%
9.6%

Сырьевые материалы

7.3%
7.0%

Потребительский циклический сектор

5.4%
5.8%

Энергетика

3.7%
3.3%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.0%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.1%

Коммунальные услуги

2.4%
1.9%

Здравоохранение

2.1%
2.6%

Недвижимость

1.3%
1.4%

Технологии

AVXC
34.2%
DEXC
48.0%

Финансовые услуги

AVXC
18.9%
DEXC
14.3%

Промышленность

AVXC
8.7%
DEXC
9.6%

Сырьевые материалы

AVXC
7.3%
DEXC
7.0%

Потребительский циклический сектор

AVXC
5.4%
DEXC
5.8%

Энергетика

AVXC
3.7%
DEXC
3.3%

Коммуникационные услуги

AVXC
3.5%
DEXC
3.0%

Потребительский защитный сектор

AVXC
2.7%
DEXC
3.1%

Коммунальные услуги

AVXC
2.4%
DEXC
1.9%

Здравоохранение

AVXC
2.1%
DEXC
2.6%

Недвижимость

AVXC
1.3%
DEXC
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF

Часто сравнивают с AVXC:
AVXC с AVEMAVXC с EMXCAVXC с VEXCAVXC с FRDMAVXC с AVESAVXC с DAADXAVXC с AVDV
Часто сравнивают с DEXC:
DEXC с DFMCDEXC с DFEVDEXC с STXEDEXC с EMEQDEXC с DIEMDEXC с EMSFDEXC с FTHF

Доходность на риск

AVXC vs. DEXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVXC
Ранг доходности на риск AVXC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVXC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVXC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVXC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVXC: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVXC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DEXC
Ранг доходности на риск DEXC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEXC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEXC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEXC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEXC: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEXC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVXC c DEXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVXCDEXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.36

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.96

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.45

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

4.36

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.56

16.49

-0.93

AVXC vs. DEXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVXC на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEXC равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVXC и DEXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVXC и DEXC

Максимальная просадка AVXC за все время составила -20.44%, что больше максимальной просадки DEXC в -15.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVXC и DEXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVXCDEXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.44%

-15.07%

-5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-12.86%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-6.22%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-2.45%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.39%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AVXC и DEXC

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) составляет 13.12%, в то время как у Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC) волатильность равна 13.89%. Это указывает на то, что AVXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVXCDEXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.12%

13.89%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.15%

22.10%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

23.74%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

21.74%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

21.74%

-1.91%

Сравнение комиссий AVXC и DEXC

AVXC берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DEXC в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVXC и DEXC

Дивидендная доходность AVXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности DEXC в 1.97%

ПозицияTTM20252024
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		2.06%1.97%1.34%
DEXC
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF		1.97%1.97%0.19%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, AVXC and DEXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DEXC has higher volatility (13.89%) compared to AVXC (13.12%). In terms of maximum drawdown, AVXC dropped -20.44% vs DEXC's -15.07%.

On 1-year performance, AVXC leads with 56.20% vs 55.75% for DEXC. On fees, AVXC is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AVXC has been the lower-risk option at 13.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVXC has performed better with a 56.20% return vs 55.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVXC is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.43% for DEXC.

AVXC has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 1.97% for DEXC.

They also come from different issuers: Avantis and Dimensional Fund Advisors. Their fees differ too: 0.33% for AVXC and 0.43% for DEXC.

AVXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVXC и DEXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор