Сравнение AVWS.DE с IWQU.L
AVWS.DE (Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR) and IWQU.L (iShares MSCI World Quality Factor UCITS) are both exchange-traded funds - AVWS.DE is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while IWQU.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. AVWS.DE is actively managed, while IWQU.L is passively managed. Over the past year, AVWS.DE returned 39.51% vs 21.16% for IWQU.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVWS.DE charges 0.39%/yr vs 0.30%/yr for IWQU.L.
Доходность
Сравнение доходности AVWS.DE и IWQU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AVWS.DE торгуется в EUR, в то время как IWQU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWQU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AVWS.DE показывает доходность 21.62%, что значительно выше, чем у IWQU.L с доходностью 10.39%.
AVWS.DE
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 4.45%
- С начала года
- 21.62%
- 6 месяцев
- 20.45%
- 1 год
- 39.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWQU.L
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 11.62%
- 1 год
- 21.16%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение доходности по годам AVWS.DE и IWQU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVWS.DE Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR | 21.62% | 7.86% | 5.81% |
IWQU.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 10.39% | 1.60% | 5.05% |
Correlation
The correlation between AVWS.DE and IWQU.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.65 |
The correlation between AVWS.DE and IWQU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVWS.DE vs. IWQU.L — Ранг доходности на риск
AVWS.DE
IWQU.L
Сравнение AVWS.DE c IWQU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVWS.DE | IWQU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.33 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.23 | 3.36 | +2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.97 | 13.07 | +10.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVWS.DE и IWQU.L
Максимальная просадка AVWS.DE за все время составила -25.20%, что меньше максимальной просадки IWQU.L в -32.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVWS.DE и IWQU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVWS.DE | IWQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.20% | -32.36% | +7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.37% | -6.13% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -4.67% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.58% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVWS.DE и IWQU.L
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что AVWS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWQU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVWS.DE | IWQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 3.18% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 8.69% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 11.70% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.27% | 14.99% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 15.79% | +2.48% |
Сравнение комиссий AVWS.DE и IWQU.L
AVWS.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IWQU.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVWS.DE и IWQU.L
Ни AVWS.DE, ни IWQU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AVWS.DE and IWQU.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWQU.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWQU.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for AVWS.DE.
AVWS.DE is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while IWQU.L is Global Equities. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.39% for AVWS.DE and 0.30% for IWQU.L.
Подберите оптимальное распределение для AVWS.DE и IWQU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор