Сравнение AVWC.DE с XDEM.DE
AVWC.DE (Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR) and XDEM.DE (Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - AVWC.DE is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while XDEM.DE is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index. AVWC.DE is actively managed, while XDEM.DE is passively managed. Over the past year, AVWC.DE returned 31.61% vs 40.31% for XDEM.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AVWC.DE charges 0.22%/yr vs 0.25%/yr for XDEM.DE.
Доходность
Сравнение доходности AVWC.DE и XDEM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVWC.DE показывает доходность 16.14%, что значительно ниже, чем у XDEM.DE с доходностью 29.03%.
AVWC.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 16.14%
- 6 месяцев
- 16.36%
- 1 год
- 31.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDEM.DE
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 6.79%
- С начала года
- 29.03%
- 6 месяцев
- 28.98%
- 1 год
- 40.31%
- 3 года*
- 28.45%
- 5 лет*
- 15.28%
- 10 лет*
- 16.73%
Сравнение доходности по годам AVWC.DE и XDEM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVWC.DE Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR | 16.14% | 9.08% | 3.38% |
XDEM.DE Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 29.03% | 8.09% | 4.73% |
Correlation
The correlation between AVWC.DE and XDEM.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between AVWC.DE and XDEM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVWC.DE vs. XDEM.DE — Ранг доходности на риск
AVWC.DE
XDEM.DE
Сравнение AVWC.DE c XDEM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVWC.DE | XDEM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.40 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.79 | 4.45 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.37 | 16.95 | +5.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVWC.DE и XDEM.DE
Максимальная просадка AVWC.DE за все время составила -21.65%, что меньше максимальной просадки XDEM.DE в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVWC.DE и XDEM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVWC.DE | XDEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.65% | -30.94% | +9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.49% | -9.01% | +3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -1.24% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -7.38% | +4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 2.37% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVWC.DE и XDEM.DE
Текущая волатильность для Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) составляет 3.16%, в то время как у Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что AVWC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVWC.DE | XDEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 6.97% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 15.01% | -6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 17.90% | -6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 17.51% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 18.14% | -3.17% |
Сравнение комиссий AVWC.DE и XDEM.DE
AVWC.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии XDEM.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVWC.DE и XDEM.DE
Ни AVWC.DE, ни XDEM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AVWC.DE and XDEM.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVWC.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVWC.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for XDEM.DE.
AVWC.DE is categorized as Global Equities, while XDEM.DE is Momentum. They also come from different issuers: Avantis and DWS. Their fees differ too: 0.22% for AVWC.DE and 0.25% for XDEM.DE.
Подберите оптимальное распределение для AVWC.DE и XDEM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор