Сравнение AVWC.DE с XDEB.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE).
AVWC.DE и XDEB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVWC.DE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г.. XDEB.DE - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AVWC.DE и XDEB.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVWC.DE и XDEB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVWC.DE Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR | 2.64% | 9.08% | 6.46% |
XDEB.DE Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C | 2.20% | -1.27% | 2.20% |
Доходность по периодам
С начала года, AVWC.DE показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у XDEB.DE с доходностью 2.20%.
AVWC.DE
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDEB.DE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- -2.73%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 7.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVWC.DE и XDEB.DE
AVWC.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии XDEB.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVWC.DE vs. XDEB.DE — Ранг доходности на риск
AVWC.DE
XDEB.DE
Сравнение AVWC.DE c XDEB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVWC.DE | XDEB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | -0.24 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | -0.24 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.97 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | -0.17 | +4.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.03 | -0.31 | +15.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVWC.DE | XDEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | -0.24 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.71 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между AVWC.DE и XDEB.DE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVWC.DE и XDEB.DE
Ни AVWC.DE, ни XDEB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AVWC.DE и XDEB.DE
Максимальная просадка AVWC.DE за все время составила -21.65%, что меньше максимальной просадки XDEB.DE в -28.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVWC.DE и XDEB.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVWC.DE | XDEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.65% | -28.57% | +6.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -8.29% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -6.10% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -5.00% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 3.26% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVWC.DE и XDEB.DE
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что AVWC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVWC.DE | XDEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 2.74% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 5.49% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 11.41% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 10.17% | +5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 12.18% | +3.11% |