PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVWC.DE с VWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVWC.DE с VWRA.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L).

AVWC.DE и VWRA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVWC.DE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г.. VWRA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AVWC.DE и VWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVWC.DE и VWRA.L

2026 (YTD)20252024
AVWC.DE
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR		2.64%9.08%6.46%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		-0.30%7.92%7.39%
Разные валюты инструментов

AVWC.DE торгуется в EUR, в то время как VWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVWC.DE показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у VWRA.L с доходностью 0.06%.

AVWC.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.71%
С начала года
2.64%
6 месяцев
6.63%
1 год
16.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VWRA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.35%
С начала года
0.06%
6 месяцев
3.27%
1 год
13.86%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с AVWC.DE:
AVWC.DE с JPGL.DEAVWC.DE с WEBN.DEAVWC.DE с AVEMAVWC.DE с GERD.DEAVWC.DE с XDEV.DEAVWC.DE с VWCE.DEAVWC.DE с AVLV
Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с VAGU.LVWRA.L с GLD

Сравнение комиссий AVWC.DE и VWRA.L

И AVWC.DE, и VWRA.L имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVWC.DE
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

AVWC.DE vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVWC.DE
Ранг доходности на риск AVWC.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVWC.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVWC.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVWC.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVWC.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVWC.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVWC.DE c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVWC.DEVWRA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.88

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.25

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.28

3.08

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.03

11.60

+3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVWC.DE vs. VWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVWC.DE на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRA.L равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVWC.DE и VWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVWC.DEVWRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.88

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.66

+0.15

Корреляция

Корреляция между AVWC.DE и VWRA.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVWC.DE и VWRA.L

Ни AVWC.DE, ни VWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AVWC.DE и VWRA.L

Максимальная просадка AVWC.DE за все время составила -21.65%, что меньше максимальной просадки VWRA.L в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVWC.DE и VWRA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AVWC.DEVWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.65%

-33.62%

+11.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-8.84%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.43%

-6.16%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-5.50%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

2.04%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AVWC.DE и VWRA.L

Текущая волатильность для Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) составляет 4.19%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что AVWC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVWC.DEVWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

5.35%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

9.08%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

15.65%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

14.46%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

16.82%

-1.53%