Сравнение AVWC.DE с VGVE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE).
AVWC.DE и VGVE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVWC.DE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г.. VGVE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AVWC.DE и VGVE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVWC.DE и VGVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVWC.DE Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR | 2.79% | 9.08% | 6.46% |
VGVE.DE Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | -0.70% | 8.78% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, AVWC.DE показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у VGVE.DE с доходностью -0.70%.
AVWC.DE
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGVE.DE
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVWC.DE и VGVE.DE
AVWC.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VGVE.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVWC.DE vs. VGVE.DE — Ранг доходности на риск
AVWC.DE
VGVE.DE
Сравнение AVWC.DE c VGVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVWC.DE | VGVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.84 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.20 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.57 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 7.21 | +1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVWC.DE | VGVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.84 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.70 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между AVWC.DE и VGVE.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVWC.DE и VGVE.DE
AVWC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGVE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVWC.DE Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGVE.DE Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 1.20% | 1.22% | 1.36% | 1.59% | 1.93% | 1.22% | 1.40% | 1.67% | 1.95% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок AVWC.DE и VGVE.DE
Максимальная просадка AVWC.DE за все время составила -21.65%, что меньше максимальной просадки VGVE.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVWC.DE и VGVE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVWC.DE | VGVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.65% | -33.63% | +11.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -13.07% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -3.75% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -4.43% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.87% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVWC.DE и VGVE.DE
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE) имеют волатильность 4.32% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVWC.DE | VGVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 4.49% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 8.43% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 15.89% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 14.00% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 15.71% | -0.40% |