PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVWC.DE с VGVE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVWC.DE и VGVE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVWC.DE и VGVE.DE


Доходность по периодам

С начала года, AVWC.DE показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у VGVE.DE с доходностью -0.70%.


AVWC.DE

1 день
2.13%
1 месяц
-3.08%
С начала года
2.79%
6 месяцев
7.25%
1 год
17.16%
3 года*
5 лет*
10 лет*

VGVE.DE

1 день
2.18%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
3.07%
1 год
13.40%
3 года*
15.28%
5 лет*
10.66%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing

Сравнение комиссий AVWC.DE и VGVE.DE

AVWC.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VGVE.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

AVWC.DE vs. VGVE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVWC.DE
Ранг доходности на риск AVWC.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVWC.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVWC.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVWC.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVWC.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVWC.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина

VGVE.DE
Ранг доходности на риск VGVE.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGVE.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGVE.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGVE.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGVE.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGVE.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVWC.DE c VGVE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVWC.DEVGVE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.84

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.20

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.57

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

7.21

+1.86

AVWC.DE vs. VGVE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVWC.DE на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGVE.DE равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVWC.DE и VGVE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVWC.DEVGVE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.84

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.70

+0.12

Корреляция

Корреляция между AVWC.DE и VGVE.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVWC.DE и VGVE.DE

AVWC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGVE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.


TTM202520242023202220212020201920182017
AVWC.DE
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGVE.DE
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing
1.20%1.22%1.36%1.59%1.93%1.22%1.40%1.67%1.95%0.34%

Просадки

Сравнение просадок AVWC.DE и VGVE.DE

Максимальная просадка AVWC.DE за все время составила -21.65%, что меньше максимальной просадки VGVE.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVWC.DE и VGVE.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


AVWC.DEVGVE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.65%

-33.63%

+11.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-13.07%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-3.75%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-4.43%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.87%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AVWC.DE и VGVE.DE

Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE) имеют волатильность 4.32% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AVWC.DEVGVE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

4.49%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

8.43%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

15.89%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

14.00%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

15.71%

-0.40%